中金所公告期指異動調查結果：某套保客戶觸發市場技術性賣盤所致

周二晚間，中國金融期貨交易所發布公告稱，今天（5月31日）上午IF1606 合約在10：42出現瞬間跌停。經查，是由於某套保客戶398手市價賣出委托連續成交，並觸發市場技術性賣盤所致。其間，交易對手高度分散。在此，我所提醒各位會員和廣大交易者，充分注意市場流動性情況，謹慎交易，避免引發市場過度波動。

今日A股沉寂多日後再度上攻，單日上漲達2%，而多個品種期指也同樣迎來攻勢。但在10點42分左右，期指盤中突然暴跌，主力合約IF1606一度跌至2732.4點，觸及跌停，隨後快速補漲，最終收漲4.05%。

業內人士此前稱，目前比較確定的就是第一筆是700張的賣單。其他信息只能推測：錯誤的可能包括價格、數量、套保套利標志、買賣方向等。實際上由於投機編碼也是可以下出超過10手的，所以，並不能肯定一定是下的套保單。但是櫃台都是要查保證金的，所以，賬戶里肯定是要有足夠的保證金的，那麼，如果沒開套保戶，公司是不會留那麼多保證金在賬戶的。這就說明，雖然不一定是套保單，但肯定是套保額度在700張以上的機構所為。從訂單的數量看，第一筆700張應該是烏龍指，因為沒有哪個交易員會一下下這麼大的量，很大可能是券商自營所為，如套保新開的空倉，比如alpha策略建倉。剩下的五六百張可能是跟隨單，包括一些止損單及低位撿漏的買單成交。