證監會就《證券投資基金投資股指期貨指引》征求意見

證監會印發通知，就《證券投資基金投資股指期貨指引》（征求意見稿）公開征求意見，《指引》對證券投資基金投資股指期貨的投資策略等做出明確規定。

中國證監會網站3月15日消息，中國證監會15日印發通知，就《證券投資基金投資股指期貨指引》（征求意見稿）（以下簡稱《指引》），公開征求業界意見。

《指引》對證券投資基金投資股指期貨的投資策略、參與程序、比例限制、信息披露、風險管理、內部控制等做出明確規定。

根據《指引》，基金投資股指期貨在投資策略上以套期保值為主，擬參與股指期貨投資的基金管理人應該在基金合同中明確相應的投資策略、比例限制、信息披露方式等，并履行相應程序。

《指引》同時對參與股指期貨的基金種類以及投資比例進行嚴格限制，規定債券型基金、貨幣市場基金不得投資于股指期貨；對于參與股指期貨的基金，則須做到在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產凈值的10%，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。

另外，為防止基金利用期貨投資的杠桿特性增大投資風險，《指引》還對基金的總投資頭寸做出明確限制，即持有的買入期貨合約價值與有價證券市值總和，限制在基金資產凈值的95%（對普通開放式基金）或100%（對ETF基金、指數基金和封閉式基金）之內。

(杜琰 編輯)

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