上期所發布"五一"期間風控措施通知

昨日上海期貨交易所發布“關于做好2010年五一期間市場風險控制工作的通知”，將對“五一”休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度等事項進行調整。

通知稱，自2010年4月29日收盤結算時起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至9%；自2010年4月30日起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴大至6%。

如果2010年5月4日未出現單邊市，當日收盤結算時起鋁、鋅、黃金期貨合約的交易保證金比例為7%，下一交易日起漲跌幅度限制為5%；當日收盤結算時起銅、螺紋鋼、線材、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，下一交易日起漲跌幅度限制為5%。

市場人士表示，我國假日制度改革以后，“五一”假期已大為縮短，但是針對當前市場狀況，采取有效措施，防范和化解假日期間國際商品市場波動傳導的風險也是十分必要的。總體上，此次“五一”休假時間較短，根據以往經驗，按照“五一”期間擬采取的風險控制措施，調整后的交易保證金水平基本能夠涵蓋休市期間外圍市場相關品種的價格波幅。

交易所在通知中強調，請各會員單位注意做好風險防范工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。

東證期貨研究所副所長林慧指出，“五一”假期時，恰逢上海世博會開幕，上海普通市民將享受5天假期，而股指期貨已上市運行兩周，走勢將逐漸趨于成熟，從而很可能導致原先一貫從事上期所各品種交易的投資者關注焦點有所轉移。加上5月3日英國和日本也將因假期休市，全球主要金融市場僅美國有交易。預計節日期間，上期所相關品種的行情波動不會太大。