滬深300指數高開高走權證市場多數上漲(更新一)

滬深300指數3月1日小幅高開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，236只上漲，51只下跌。滬深300指數交易區間3,287.56～3,330.38點，收盤報3,324.42點，較2月26日上漲42.75點或1.30%。權證市場多數上漲，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數3月1日小幅高開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，236只上漲，51只下跌。行業板塊方面，環保、有色金屬、公路橋梁、酒店旅游漲幅居前，分別上漲3.38%、3.28%、3.10%、2.00%。概念板塊方面，稀缺資源、股期概念、成渝特區漲幅居前，分別上漲2.74%、2.55%、2.45%。權證市場多數上漲，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的4只權證中，3只上漲，1只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，江銅CWB1(580026)漲幅居前，大漲10.42%，寶鋼CWB1(580024)、國電CWB1(580022)分別漲1.18%、0.98%。下跌權證為長虹CWB1(580027)，受正股下跌影響，該權證跌0.92%。

滬深300指數今日小幅高開后盤中震蕩走高，權重股整體上漲推升大盤，行業板塊除飛機制造外均上漲，環保、有色股領漲，成交量較上個交易日放大。市場預期融資融券、股指期貨業務的推進在3月份將有所突破，權重股整體上漲推高指數，2月份PMI為52.0顯示經濟維持擴張，也利好人氣，明日滬深300指數或將上試120日均線。權證市場多數上漲，多數漲跌幅不大。江銅CWB1(580026)大漲10.42%，全球最大銅生產國智利發生8.8級地震引發銅供應擔憂，倫銅及滬銅價格均大幅上漲，江西銅業(600362)漲停，其權證也大幅走高。短期內江西銅業及江銅CWB1有望延續漲勢。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年3月1日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 0.98 2.264 7.470 1.0000 83 0 0.466 31.36 3.27
580024 寶鋼CWB1 1.18 1.283 12.160 0.5000 126 0 0.027 79.59 3.20
580026 江銅CWB1 10.42 4.717 15.400 0.2500 224 5.785 5.104 -11.08 2.04
580027 長虹CWB1 -0.92 3.240 5.230 1.0000 537 2.010 2.023 16.99 2.23
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年3月1日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.528 0.310 1.406 -1.202 0.775
580024 寶鋼CWB1 0.071 0.068 0.654 -0.403 0.181
580026 江銅CWB1 0.993 0.001 0.567 -0.577 9.139
580027 長虹CWB1 0.828 0.067 2.236 -0.403 4.949
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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