亞洲匯市2日美元兌日圓外匯期權走高

亞洲匯市2日，因對沖基金看跌美元，美元兌日圓外匯期權走高，關注晚些時候美國就業數據的公布。

綜合外電7月2日報道，亞洲匯市2日，美元兌日圓外匯期權走高，因為部分對沖基金買進短期外匯期權合約，希望能從美元可能出現的跌勢中獲利。

駐日本的期權交易商稱，亞洲短線基金買進多份日圓看漲期權，因為他們認為，如果美國就業數據疲軟，則美元可能跌破86.00日圓。

Shinkin Asset Management資深經理Jun Kato表示，2日即將公布的美國就業數據至關重要，因為這份數據可能會為市場提供線索，促使投資者開始大規模拋售美元。

經濟學家預計，美國6月份非農就業人數將較5月份減少110,000人。5月份的非農就業人數增加了431,000人。

駐東京的交易商稱，日本出口商在亞洲交易時段較交投淡靜。這可能是因為目前的外匯期權價格偏高，出口商正等待美元現匯反彈，以便進行貿易結算。由于日圓走強會導致海外業務利潤縮水，日本出口商經常買進日圓看漲期權。

某大型日本銀行的期權交易商稱，目前出口商在90.00日圓左右設置了大量美元賣出指令。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
2日 1日 1日
美元/日圓 12.65%/13.35% 12.35%/13.05% 11.85%/12.55%
歐元/美元 13.50%/14.50% 13.35%/14.75% 13.15%/14.15%
歐元/日圓 18.25%/20.25% 18.30%/20.30% 17.90%/19.90%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
2日 1日
美元/日圓 13.30%/13.90% 12.65%/13.25%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為2.70%/2.90%，東京匯市1日為1.85%/2.35%。

(鄭相羽 實習編輯)

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