亞市10日歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市10日，受歐洲央行言論影響，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌；后市或將進一步下滑。

綜合外電5月10日報道，亞洲匯市10日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌，因為歐洲央行(European Central Bank)表示將對歐元區公共和私人債券市場進行干預，從而帶動歐元走高。

北京時間12:00，歐元兌日圓報119.94日圓，紐約匯市7日尾盤報116.43日圓。基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率跌至20.45%/21.25%，紐約匯市7日尾盤報20.90%/21.70%。

同時，美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至14.40%/15.10%，紐約匯市7日尾盤報15.20%/15.90%，這是由于現匯匯率大幅上漲抑制了對沖美元下行風險的期權需求。

歐洲央行10日表示，將對債券市場實施干預，以確保那些運轉失靈市場的深度和流動性，該言論緩解了投資者對歐元區債務問題的憂慮。此前歐盟(European Union)各國財長同意向遭遇金融危機沖擊的國家提供5,000億歐元貸款的扶植計劃。

某大型日本銀行的資深期權交易商稱，投資者對希臘問題的憂慮略有緩解。他稱，投資者們認為未來歐元大幅上漲或下跌的風險下降，受此影響，外匯期權隱含波動率或將進一步下滑。

以下是北京時間12:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
10日 7日 7日
美元/日圓 14.40%/15.10% 15.20%/15.90% 15.65%/16.35%
歐元/美元 15.05%/15.45% 15.30%/15.70% 15.95%/16.35%
歐元/日圓 20.45%/21.25% 20.90%/21.70% 20.90%/21.70%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
10日 7日
美元/日圓 13.65%/14.25% 13.95%/14.55%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為2.40%/2.90%，東京匯市7日為2.60%/3.10%。

(徐明明 實習編輯)

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