滬深300指數震蕩走高權證市場多數下跌(更新一)

滬深300指數3月9日微幅低開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，167只上漲，115只下跌。滬深300指數交易區間3,255.98～3,322.51點，收盤報3,305.86點，較3月8日上漲19.68點或0.60%。權證市場多數下跌。

滬深300指數3月9日微幅低開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，167只上漲，115只下跌。行業板塊方面，煤炭、房地產、石油、金融漲幅居前，分別上漲2.95%、2.00%、1.19%、0.81%。概念板塊方面，圖們江、創業板、稀缺資源漲幅居前，分別漲1.06%、0.89%、0.81%。權證市場多數下跌。滬深兩市交易的4只權證中，1只上漲，3只下跌。上漲權證為國電CWB1(580022)，受正股上漲影響，國電CWB1漲2.86%。下跌權證中，溢價率率最高的寶鋼CWB1(580024)跌幅居前，跌7.20%，長虹CWB1(580027)、江銅CWB1(580026)分別跌1.98%、0.44%。

滬深300指數今日微幅低開盤初下探至20日均線上方，之后震蕩走高，尾盤回吐部分漲幅，權重股整體上漲提振大盤，成交量較昨日放大。官員指未來20年都有房價上漲壓力，提振地產股，石油、金融股表現較為強勢，午后地產上下游的鋼鐵、煤炭、建材板塊也紛紛走高，進一步推升指數，但前期高點附近拋壓令大盤回吐部分漲幅，明日大盤或將繼續上試上方壓力。權證市場多數下跌，溢價率最高的寶鋼CWB1(580024)領跌，該權證為深度價外的大盤權證，收盤溢價率為62.49%，后市或仍難有較好表現。最快到期的國電CWB1(580022)在連續下跌后出現反彈，今日換手率大幅上升，資金關注可能支撐該權證短期表現。

世華財訊2010年3月9日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 2.86 1.581 7.470 1.0000 73 0 0.378 23.99 4.62
580024 寶鋼CWB1 -7.20 0.761 12.160 0.5000 116 0 0.021 62.49 5.53
580026 江銅CWB1 -0.44 4.276 15.400 0.2500 214 5.135 4.535 -9.56 2.10
580027 長虹CWB1 -1.98 3.118 5.230 1.0000 527 1.780 1.856 19.09 2.25
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年3月9日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.486 0.339 1.302 -1.243 0.628
580024 寶鋼CWB1 0.060 0.065 0.568 -0.355 0.148
580026 江銅CWB1 0.992 0.002 0.604 -0.596 8.717
580027 長虹CWB1 0.815 0.075 2.252 -0.404 4.755
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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