亞洲匯市12日美元兌日圓外匯期權走高

亞洲匯市12日，因日圓前景不明朗，美元兌日圓外匯期權走高，政治的不確定性或將推動該期權隱含波動率再升高一個百分點。

綜合外電7月12日報道，亞洲匯市12日，美元兌日圓外匯期權走高，因日本參議院選舉加劇了市場對日本政治狀況的擔憂，引發投資者猜測日圓未來或將呈振蕩走勢。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至10.50%/11.20%，紐約匯市上周為10.35%/11.05%。

日本執政黨日本民主黨(Democratic Party of Japan)在11日的參議院選舉中未獲得多數席位。由此投資者預計，首相菅直人(Naoto Kan)的領導地位將面臨挑戰，并且日本政府可能因此無法采取迅速行動應對日本經濟可能面臨的任何風險。

交易商們表示，選舉之后預測日圓走勢將非常困難。雖然政治不確定性對日圓不利，但日本民主黨的失敗可能導致日本股市下挫，而考慮到日圓被投資者視為避險貨幣，股市下滑可能對日圓有利。

日本某大型銀行的一位資深交易商稱，目前很難判斷日圓走勢，日圓走勢的不明朗正是對沖日圓振蕩風險的外匯期權需求增加的原因。

交易商們還稱，政治的不確定性或將推動期權隱含波動率在全球交易時段再升高一個百分點。

以下是北京時間12:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
12日 9日 9日
美元/日圓 10.50%/11.20% 10.35%/11.05% 10.50%/11.20%
歐元/美元 11.80%/12.80% 11.45%/12.45% 11.80%/12.80%
歐元/日圓 13.80%/15.80% 13.80%/15.80% 15.30%/17.30%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
12日 9日
美元/日圓 11.15%/11.75% 11.30%/11.90%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.60%/2.10%，東京匯市9日為1.85%/2.35%。

(鄭相羽 實習編輯)

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