滬深300指數沖高回落權證市場漲跌互現(更新一)

滬深300指數2月22日微幅低開，盤中沖高回落，權重股多數下跌，104只上漲，187只下跌。滬深300指數交易區間3,232.78～3,261.95點，收盤報3,233.34點，較2月12日下跌17.94點或0.55%。權證市場漲跌互現。

滬深300指數2月22日微幅低開，盤中沖高回落，權重股多數下跌，104只上漲，187只下跌。行業板塊方面，飛機制造、農林牧漁、水泥、農藥化肥漲幅居前，分別上漲2.76%、1.75%、1.60%、0.99%。概念板塊方面，海峽西岸、成渝特區、小盤成長漲幅居前，分別上漲4.65%、0.81%、0.75%。權證市場漲跌互現。滬深兩市交易的5只權證中，2只上漲，2只持平，1只下跌。上漲權證為長虹CWB1(580027)、江銅CWB1(580026)，分別漲1.09%、0.83%。國電CWB1(580022)、寶鋼CWB1(580024)持平。即將到期的深度價外權證石化CWB1(580019)大跌49.11%。

滬深300指數今日微幅低開，盤中兩度上沖20日均線均遭遇拋壓回落，權重股多數疲軟拖累大盤，成交量較上個交易日放大。存款準備金率上調加重資金面收緊擔憂，今日大盤下跌，一些受益于區域政策、消費刺激政策的板塊仍有活躍機會。權證市場漲跌互現，多數權證漲跌幅不大。即將到期石化CWB1(580019)暴跌，該權證為深度價外權證，本周三為最后交易日，將淪為廢紙。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年2月22日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580019 石化CWB1 -49.11 0.057 19.150 0.5000 9 0 0.000 73.08 97.63
580022 國電CWB1 0.00 2.268 7.470 1.0000 88 0 0.216 43.84 2.99
580024 寶鋼CWB1 0.00 1.274 12.160 0.5000 131 0 0.025 84.08 3.14
580026 江銅CWB1 0.83 4.382 15.400 0.2500 229 5.128 4.543 -8.30 2.05
580027 長虹CWB1 1.09 3.344 5.230 1.0000 542 2.130 2.107 16.49 2.20
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年2月22日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580019 石化CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580022 國電CWB1 0.329 0.305 1.202 -0.933 0.480
580024 寶鋼CWB1 0.066 0.064 0.616 -0.373 0.171
580026 江銅CWB1 0.985 0.002 1.055 -0.794 9.137
580027 長虹CWB1 0.835 0.064 2.224 -0.401 5.055
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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