永豐期貨台指選擇權盤後-颱風假醞釀上攻 台指攻上9300創波段新高
鉅亨台北資料中心 2016-09-29 16:20
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週四上漲 101 點至 9253 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 17.9 點,電子期轉為正價差 0.46 點,金融期轉為正價差 2.32 點。現貨部分,三大法人買超 119.38 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 5543 口,淨多單增至 29333 口,其中外資多單加碼 7420 口,淨多單增至 85479 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 7133 口,淨多單增至 21471 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,油價強勢反彈帶動美股上漲,國際股市也在台灣颱風假兩天普遍上漲居多,帶動台指期以大漲 74 點開出。隨著現貨開盤後,電子族群表現仍舊亮眼,台積電再次衝高到 187 元,隨後金融跟上漲幅,台指攻上 9300 創波段新高。尾盤有拉回,但仍舊維持多頭格局,終場以大漲 101 點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低高帶跳空缺口及上影線中紅 K 站穩 9200 點,但成交量能放大至 880 億元水準,短線量價結構轉為震盪偏多格局。以日線型態來看,目前指數跳空站穩 5 日線支撐,所有均線仍為上彎, 多項技術指標低檔黃金交叉,但量能仍舊略顯不足,短線仍不宜積極追高。操作上建議可待指數回測月線不破後偏多操作,並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9400 點,賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9500 點,賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.41,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.21% 降至 11.47%,賣權平均隱含波動率由 16.21% 升至 16.34%,買權降賣權升。選擇權部位顯示偏多。
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