永豐期貨台指選擇權盤前-美股再創高 台股續彈連六紅
鉅亨台北資料中心 2016-11-23 08:40
◆盤勢分析
期貨走勢 台指期週二上漲 123 點至 9140 點。價差方面,台指期轉為正價差 6.61 點,電子期轉為正價差 3.13 點,金融期正價差縮至 2.74 點。現貨部分,三大法人買超 61.56 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 6742 口,淨多單增至 30506 口,其中外資多單加碼 8821 口,淨多單增至 75023 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 4408 口,淨多單增至 20108 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,美股四大指數同步創下歷史新高,帶動台指期以上漲 33 點開出,現貨開盤小幅開高隨即一路開高走高,亞幣匯率全面反彈帶動亞股同步創下反彈新高,且人民幣終止貶勢也帶動台幣強彈,美科技股轉強也帶動電子指數大漲,原油強彈與中國期貨商品大漲連動台股非金電族群漲幅領先,加上金融股由黑翻紅推升指數一度大漲百點,但期貨尾盤獲利了結賣壓出籠,終場開高走高以上漲 123 點作收。週二大盤以帶上影線中紅 K 突破 9100 點大關,而成交量能放大至 806 億水準,短線量價結構仍為區間震盪。目前指數日 K 連六紅且一度站上季線反壓,但短中期均線下彎而季線轉為上彎,加上多項技術指標低檔黃金交叉,技術面轉為區間震盪格局。操作上建議可於季線與半年線間來回操作,並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9400 點,賣權集中在 8800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9400 點,賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.47,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.19% 降至 11.41%,賣權平均隱含波動率由 16.78% 降至 16.05%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。
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