統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆國際事件彙集，台股量縮整理

週三台股盤後時間，美國 Fed 將公布利率政策，美國債務上限的凍結期限也將屆滿，荷蘭國會大選結果也牽動脫歐情緒，在國際重大事件密集公布前，週三台股平盤下量縮整理，加權指數收盤下跌 3.9 點。終場台指期下跌 16 點 (-0.16%)，逆價差 8.31 點，電子期下跌 0.35 點 (-0.09%)，逆價差 0.05 點，金融期上漲 1.4 點 (+0.12%)，逆價差 2.2 點，非金電期下跌 31 點 (-0.26%)，逆價差 15.76 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單減少 5858 口，淨空單部位 5678 口；投信淨空單減少 143 口，淨空單部位 36234 口；外資淨多單增加 2523 口，淨多單部位 53023 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數在月均線附近整理，日線收長下影線黑 K 棒，指數收在月均線之上，成交量約 718 億元，中長期均線維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 2.01 億元，期貨未平倉淨多單 53023 口，外資現貨多單小幅減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.38 下降到 1.29，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 10000 點，賣權下移到 9500 點，外資選擇權淨空單部位 33614 口。