永豐期貨台指選擇權盤後－歐美股市飆漲 台股放量大漲逾百點

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週二上漲 107 點至 9813 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 28.71 點，電子期轉為正價差 2.71 點，金融期轉為正價差 9.57 點。現貨部分，三大法人買超 143.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 10825 口，淨多單增至 16058 口，其中外資多單加碼 7987 口，淨多單增至 49942 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 4305 口，淨多單增至 6170 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美股昨日全面大漲，那斯達克再創歷史新高，逼近 6000 點大關，受此激勵，帶動今日台指期以上漲 40 點開出，而亞股也同步全面走高，現貨方面股王大立光再度衝上 4790 收在今日最高，台積電同步扮演多頭衝關要角，加上金融股也連袂走高，在量能有效放大之下指數持續上漲，午盤過後更一舉攻上 9800 點，而今日新台幣升值逾一角，市場信心頗有回溫跡象，期貨終場開高走高以大漲 107 點作收。技術面觀察，週二大盤開高走高以長紅 K 一舉攻上所有均線，而成交量能放大至 929 億水準，短線量價結構為震盪偏多型態。以日線型態來看，目前指數以長紅 K 在一舉突破季線反壓，技術面為區間震盪偏多形態，建議操作上見指數逢低有撐可進場佈局，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 升至 1.56，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.81% 降至 9.45%，賣權平均隱含波動率由 13.05% 降至 12.69%，買賣權皆降。選擇權部位顯示中性偏多。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。