永豐期貨台指選擇權盤後－台幣再見2字頭 台股放量再戰9900

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週三上漲 27 點至 9841 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 15.45 點，電子期轉為逆價差 - 0.81 點，金融期轉為逆價差 - 3.61 點。現貨部分，三大法人買超 114.81 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼 1321 口，淨多單降至 14737 口，其中外資多單加碼 718 口，淨多單增至 50660 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 2701 口，淨多單增至 8871 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美股在財報利多激勵下全面大漲，帶動週三亞股同步開出紅盤，受此激勵今日台指期也以上漲 41 點開出，現貨方面股王大立光衝上 5000 元再創歷史新天價，金融股也在尾盤衝高，雖來到 9900 附近套牢反壓區多方攻勢受阻，但在量能持續放大之下指數全日仍維持在平盤之上強勢整理，而新台幣今日持續升值，且盤中一度再見到 2 字頭激勵市場信心，期貨終場開高走低以上漲 27 點作收。技術面觀察，週三大盤開高走低以帶下影線小黑 K 持續站在所有均線之上，而成交量能放大至 1016 億水準，短線量價結構為震盪偏多型態。以日線型態來看，目前指數連 4 漲再度向上挑戰 9900 點，技術面為區間震盪偏多形態，建議操作上見指數逢低有撐可進場佈局，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.56 降至 1.3，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.45% 升至 9.68%，賣權平均隱含波動率由 12.69% 降至 12.53%，買權升賣權降。選擇權部位顯示中性偏多。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。