【永豐期貨】台指選擇權盤後－漲多拉回稍歇息 台股守穩10200關卡

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週二下跌 17 點至 10185 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 21.18 點，電子期轉為逆價差 - 0.85 點，金融期轉為逆價差 - 2.48 點。現貨部分，三大法人賣超 8.17 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼 1390 口，淨多單降至 26148 口，其中外資多單減碼 975 口，淨多單降至 56391 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼 2541 口，淨多單降至 3091 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期稍降溫。

期貨行情走勢方面，昨日美股除費半持續創波段新高外，美股三大指數由高點拉回小跌作收，帶動週二以小跌 6 點開出，現貨小幅開低後買氣一度增溫使台指期再度站回 10200，但台積電、鴻海、大立光等權值股受昨晚蘋果股價受挫而賣壓沉重，拖累大盤無力走高，終場台指期開低走低以帶上影線黑 K 下跌 17 點作收。技術面觀察，週二大盤開低走低以小黑 K 作收，而成交量能縮至 862.1 億水準，短線量價結構仍為震盪偏多型態。以日線型態來看，目前指數日 K 仍守住 10200 關卡上，技術指標仍為高檔鈍化。因此操作上仍建議沿 5 日線偏多操作，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量已從 10200 轉為 10400 點，而賣權未平倉最大量集中在 9800 點，其中 9900 與 10000 點也持續增加中，有支撐向上移動意味。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.47 升至 1.5，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。選擇權部位整體來看顯示中性偏多預期逐漸升溫。

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