【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆國際市場震盪，台股避險情緒增溫

週四晚間國際股市大幅震盪，美股主要指數收盤回升，週五台股避險情緒升溫，加權指數平盤下震盪，收盤下跌逾 31 點。終場台指期下跌 29 點 (-0.27%)，正價差 3.12 點，電子期下跌 1.25 點 (-0.27%)，正價差 0.96 點，金融期下跌 1.6 點 (-0.14%)，正價差 0.2 點，非金電期下跌 38 點 (-0.32%)，逆價差 35.2 點。台指期下跌，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1426 口，淨空單部位 7440 口；投信淨空單增加 89 口，淨空單部位 31450 口；外資淨多單增加 1128 口，淨多單部位 58004 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線、週線雙雙收黑短實體紡錘線，單日成交量能逾 1249 億元，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨買超金額約 32.80 億元，期貨未平倉淨多單 58004 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比率由 1.75 變動到 1.70，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 95,271 口。