【永豐期貨】台指選擇權盤後－指數高檔震盪 外資續買台股漲

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週二上漲 8 點至 10744 點。價差方面，台指期正價差縮至 0.22 點，電子期正價差擴至 0.57 點，金融期轉為逆價差 - 1.29 點。現貨部分，三大法人買超 24.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 398 口至 20343 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 877 口至 56330 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1944 口至 22718 口。籌碼面來看顯示法人對指數為來看法偏向樂觀。

期貨行情走勢方面，昨晚美股三大指數收黑，道瓊與標普結束近一週的連續創高趨勢，加上今天日股早盤表現較疲軟，使台指期下跌 11 點開出震盪，現貨開高後，台積電衝高拉回翻黑，而大立光則開高震盪走強，三王走勢分歧使台股持續橫盤整理態勢，今日盤面上二線光學活躍，加上市場傳出蘋果未來十年產業大計將衝刺醫療產業，多檔弱勢已久的生技股強彈大漲，使店頭指數再創波段新高，終場台指期開低走高小漲 8 點作收。技術面觀察，週二大盤開高走平黑 K 帶上下影線作收，成交量能縮至 1111 億水準。以日線來看，指數連二漲使日 K 持續守於所有均線上，下彎的 5 日線再度彎頭向上，不過 KD 指標為死亡交叉向下，加上近日均以黑 K 挾帶上影線作收，顯示目前上方壓力較強，近期將持續於上週高點之下呈震盪型態。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.7 升至 1.71，反應籌碼面為偏多架構。週選擇權買權未平倉最大量由 10800 上移至 10850，賣權未平倉最大量持平為 10550，顯示市場短線對指數看法偏向樂觀。

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