【永豐期貨】台指選擇權盤後-日線連五紅 台股拉尾重回10800
鉅亨台北資料中心 2018-01-03 16:37
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三上漲 80 點至 10788 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 13.57 點,電子期逆價差擴至 - 0.51 點,金融期逆價差擴至 - 3.72 點。現貨部分,三大法人買超 79.43 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 94 口至 15496 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 1211 口至 50931 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2272 口至 14416 口。
週二美股大漲,標普 500 指數創新高,納斯達克指數收盤首度站上 7000 點大關,激勵台股今日以上漲 48 點開出,台股在台積電領軍之下延續昨日漲勢,早盤開高走高越過 10800 點,隨後雖盤中因追價買盤力道不足而一度使漲幅有所收斂,不過金融股尾盤再度拉抬向上,推升指數一舉站上 10800 大關,今日八大類股除了紡織類股與造紙類股收黑,其餘皆收紅,終場加權指數上漲 90.84 點或 0.848%,收在 10801.57 點,成交量能 1401.71 億,較前一日增加 356.85 億。今日外資在現貨持續買超 38.29 億元,但小幅減碼台指期淨多單 1211 口。今日櫃買市場漲勢更為猛烈,終場上漲 2 點,收盤站上 150 點關卡,且量能明顯增溫,顯示內資操作較為積極。技術面觀察,週三大盤開高走高以跳空紅 K 棒站回 10800 點,且成交量能明顯增溫,在價漲量增之下指數維持多方控盤格局。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.94 降至 1.84,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.02% 升至 9.48%,賣權平均隱含波動率由 13.66% 降至 13.65%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。
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