【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋概股跌深反彈 助推台股收復5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 77 點至 10876 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.96 點，電子期逆價差縮至 - 0.17 點，金融期逆價差擴至 - 1.36 點。現貨部分，三大法人買超 22 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2498 口至 18656 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 2609 口至 55077 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3054 口至 17483 口。

週四美股三大指數再度轉強同創歷史新高，前日重挫的費半指數也同步反彈，加權指數早盤開高走高出現強力反彈，大立光法說會好壞參半，但市場以利空出盡解讀激勵股王盤中直攻漲停板，帶動蘋概股全面跌深反彈，電子指數更大漲 1% 帶動加權指數挑戰 10900 點大關，加上低價電子股如面板與節能族群維繫人氣，指數早盤衝高後始終維持高檔不墬，終場加權指數上漲 73.9 點至 10883.96 點，成交量能 1268.16 億，較前一日增加 21.59 億。技術面來看，週五日 K 終結連三黑並一舉站上所有均線，但逼近 10900 點反壓區仍留下上影線，高檔壓力依舊沉重，且 KD 指標正式死亡交向下，但國際股市未見回頭仍有利低檔支撐力道，盤勢呈現上有壓下有撐的整理格局。

選擇權分析
 
選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量集中在 10900 點與 10500 點，目前上方壓力與下方支撐有逐漸向 11000 與 10700 上移跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.76 升至 1.92 創近八日新高，其中 1、2 月份賣權未平倉大增 6.6 萬口與 1 萬多口，相對買權 1 月份反倒減少近 1 萬口，顯示市場上以 sell put 偏多操作的力道相對較大，整體而言，選擇權籌碼面呈現偏多架構。

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