美股暴跌之際 他們卻賺翻了
鉅亨網新聞中心 2018-02-06 16:14
摘要:暴跌對於一些市場參與者來講反而是個好消息,比如受益於高波動市場環境的高頻交易公司,再比如,那個一直押注 VIX 反彈的神秘交易員「VIX 大象」。
昨天美股市場的暴跌,成了高頻交易商們喜大普奔的好消息。
在低波動性的市場環境中,高頻交易員們的業績已經好幾年沒有起色了。但昨天有「恐慌指數」之稱的 VIX 波動性指數怒翻一倍多:
金融諮詢公司 TABB 集團創始人 Larry Tabb 對財經媒體 Business Insider 表示,「更大的波動性意味著市場對流動性的需求更大,也意味著更高的流動性溢價(利差),這正是做市商們賴以賺錢的東西。需求增加,流動性價格上升,做市商們通常會在這樣的環境中賺到錢。」
在道瓊指數下挫接近 1200 點的同時,高頻交易公司 Virtu Financial 的股價仍穩穩的保持着微漲:
該公司 CEO Douglas Cifu 曾表示,低波動性的對於其公司來講真是個「糟糕的市場環境」,並不懷疑波動性是否能回來,而是期待波動性何時回來。
除了高頻交易公司,這幾天大賺的肯定還有一個人——你們還記得那個一直押注波動性回升、已經虧了 4500 萬美元的神秘交易員嗎?是不是覺得他很像《大賣空》裡的那個 Micheal?
從 2017 年 7 月開始,這位神秘交易員就開始押注 VIX(波動性指數)反彈,並在去年 9 月、12 月和今年 1 月展期,幾次展期給他帶來了 4500 萬美元的損失,但如果波動性從此回歸,他這筆交易將最多為他贏得 2.6 億美元的「大禮包」。因為一直堅持押注 VIX 回升,他有了一個綽號:「VIX 大象」,近幾天這隻大象終於看到了曙光。
2017 年,做空 VIX 指數的交易所交易基金 (ETF) XIV 成為了最擁擠交易之一,甚至號稱是穩賺不賠的策略,然而這一策略在近幾個交易日接連經受考驗,周一美股盤後,XIV 暴跌 87%,儼然成了交易員唯恐避之不及的滑鐵盧,市場上演一場集體割肉出逃的戲碼。
最後附上電影《大賣空》開場的一段話,來自馬克 · 吐溫:
『新聞來源/華爾街見聞』
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