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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-美股助攻 台股連五紅收復月線

永豐期貨 2018-05-11 08:33



◆期貨走勢

台指期週四上漲 60 點至 10763 點。價差方面,台指期轉為正價差 2.79 點,電子期轉為逆價差 - 0.07 點,金融期逆價差縮至 - 0.93 點。現貨部分,三大法人買超 21.88 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 687 口至 8685 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 1118 口至 32740 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 870 口至 5550 口。


週三美股持續反彈,道瓊S&P500 站上季線,Nasdaq 指數更創三月下旬以來新高,激勵週四台股早盤跳高開出,盤面上被動元件族群持續狂飆,加上傳產股亦有不錯表現,聯手推升指數進一步走高,終場加權指數上漲 56.86 點或 0.531%,收在 10760.21 點,成交量能 1384.53 億,較前一日增加 27.11 億。今日八大類股僅造紙類股收黑,其餘皆收紅,其中以水泥窯類股漲幅 1.09% 表現較佳,造紙類股跌幅 0.95% 表現較差。技術面觀察,今日大盤以帶短上影線紅 K 棒收復月線,並連二日站上 10700 關卡,加權指數開高走高日線連五紅,外資現貨轉為買超,但台指期貨多單出現減碼。指數收盤成功站上月線,且成交量能持續擴大,配合國際股市走穩短線仍有進一步向上挑戰季線反壓可能,惟操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.26,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.21% 降至 11.08%,賣權平均隱含波動率由 14.52% 降至 14.25%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)
 

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