【永豐期貨】台指選擇權盤後-陸港股市重挫 台股反彈未果失守年線
永豐期貨 2018-06-27 16:26
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌 36 點至 10556 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 145.03 點,電子期逆價差縮至 - 5.02 點,金融期逆價差擴至 - 10.76 點。現貨部分,三大法人賣超 130.43 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少 1970 口至 - 1253 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 1046 口至 28462 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 908 口至 5646 口。
週二美股小幅反彈,加上週三電子盤小幅走高,帶動週三台股以小高開出,早盤在大立光、國巨帶領下指數一度衝高至 10800 點填補昨日空方缺口,然而近日除完息的焦點個股台積電、富邦金、國泰金依舊賣壓沉重,加上陸港股市相繼大跌及美股電子盤反轉走軟,股王股后也依序翻黑,加權指數衝高無力反轉走弱,午盤過後台股跌破平盤加速走低,尾盤大單敲出殺尾,終場加權指數下跌 41.14 點或 0.383%,收在 10701.03 點,成交量能 1469.04 億,較前一日增加 38.83 億。整體來看,今天週選擇權在 10728 點結算,最後尾盤大單殺出使指數跌破年線,週三日 K 以實體黑 K 留上影線作收,讓技術面的偏空結構又增強了一些,雖然 KD 指標進入超賣區,指數醞釀反彈機會,但台幣貶勢未止,若指數未能盡速站回年線,仍須留意指數進一步向下修正的可能。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.89 升至 0.91,小於中性值 1,選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。
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