【永豐期貨】台指選擇權盤後－櫃買強彈逾1% 台股10日線有守收復11000關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 68 點至 11002 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 19.38 點，電子期逆價差縮至 - 0.5 點，金融期逆價差縮至 - 3.62 點。現貨部分，三大法人買超 34.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 27 口至 18837 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 409 口至 46513 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2539 口至 20899 口。

周一美股勞動節休市，而台股大跌百點後周二外資反倒加碼多單，台指期以上漲開出後連帶台股開盤同步開高，盤中一度突破 11,000 點，但隨著台積電開高走低，加上鴻海維持在平盤上震盪，使得台股漲幅收斂，維持高檔震盪整理，而早盤陸股開盤後一度翻黑，導至台股盤中也同步翻黑，所幸午盤過後陸股翻紅且漲點不斷擴大，加上櫃買指數也在穩懋漲停且生技與半導體反彈帶動下大漲超過 1%，尾盤買單敲進金融與傳產權值股拉升指數，終場加權指數下漲 57.16 點或 0.52%，收在 11021.38 點，成交量能 1148.15 億，較前一日增加 16.65 億。技術面來看，週二日 K 紅黑交錯但力守 10 日線，但日 KD 指標持續死亡交叉向下，而量能依舊低迷，指數持續在萬一大關震盪觀望。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 升至 1.24，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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