證監會處罰四起ETF操縱案合計罰沒逾3億元

證監會官網上昨日公布四份行政處罰決定書，對四起ETF操縱案作出處罰，涉及5家機構和7名個人。

其中，“東海恒信操縱上證180ETF”案件，證監會曾經在三年前進行過通報，被稱為證監會查處的“操縱ETF第一案”。處罰書顯示，經證監會查明，2015年6月18日至7月30日期間，東海恒信控制12個賬戶組操縱上證180交易型開放式指數基金即180ETF，影響180ETF交易量，變相進行180ETF與相應成份股日內回轉交易套利，非法獲利1.35億元。

證監會對東海恒信“沒一罰一”，合計罰沒2.7億元，時任公司法定代表人、總經理史吏和副總經理陳建國均被給予警告，並分別處以40萬元和30萬元罰款。

據悉，東海恒信曾採取“超高頻交易”策略，主要投資品種為ETF，主攻期現套利、量化阿爾法、程序化交易等。

同時公布的第二起ETF操縱罰單開給了濟南華爾泰富投資管理有限公司。 處罰書顯示，2015年6月15日至7月31日期間，華爾泰富在其實際控制的單一賬戶或賬戶之間進行100ETF交易，變相進行100ETF與相應成份股日內回轉交易套利，非法獲利2063.43萬元。證監會對該公司做出罰沒4100萬元的處罰，並對實控人和總經理進行警告，並罰款30萬元。

另外兩起操縱ETF案件，相關機構均被處罰100萬罰款，三名個人被處罰30萬元。

由於ETF可以變相T+0交易，相關案件的成交金額都很高。據統計，上述四起ETF操縱案件中，證監會認定的股票和ETF操縱交易金額合計超過3200億元。

來源：證券時報網作者：張燕北