【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電中箭領跌 台股再度失守萬點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 64 點至 9922 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.59 點，電子期逆價差縮至 - 0.39 點，金融期逆價差擴至 - 2.03 點。現貨部分，三大法人賣超 30.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5706 口至 25418 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6779 口至 52207 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6446 口至 24713 口。

美股昨日受到企業財報不佳、Nvidia 下修第 4 季展望預期領跌費半，終場費半大跌逾 2% 連帶科技股拉回，加上台積電傳出有萬片晶圓瑕疵需報廢，今日股價開盤走跌近 2%，拖累台股今日下跌開出，盤中在權值股疲弱下，指數跌幅逐步擴大一度逾百點，並跌破五日均線，且美國司法部正式起訴華為與孟晚舟，市場擔憂月底中美貿易談判恐生變數，亞股全面開低走低，所幸午盤過後陸股在權值股拉抬下跌幅由 1.4% 收斂至平盤上下，尾盤摩台結算台股小幅拉高。終場加權指數下跌 81.74 點或 0.816%，收在 9931.59 點，成交量能 882.87 億，較前一日縮減 73.43 億。技術面來看，周二日 K 終結連三紅並一度跌破五日線，日 KD 指標高檔二度死亡交叉向下，雖然均線多方排列且 MACD 仍黃金交叉，季線上彎持續提供多方支撐，但下周面臨長假效應封關日恐多空呈現觀望態勢。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 9900~10100 縮至 9900~10000 點，上檔壓力下移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.31，而 VIX 指數也小幅上升 0.6 至 15.24，選擇權相關指標反應籌碼面偏多架構降溫。此外，9950、10000 的週 Call 未平倉單日都增加一萬口以上，顯示明日週結算封關要攻回萬點的難度增高。  (永豐期貨研調)

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