【永豐期貨】台指選擇權盤後－尾盤衝上10300 台股再創波段新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 67 點至 10323 點。價差方面，台指期轉為正價差 3.47 點，電子期逆價差縮至 - 0.12 點，金融期轉為正價差 0.39 點。現貨部分，三大法人買超 52.29 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1592 口至 36140 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 447 口至 65794 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 849 口至 34494 口。

週三美股收高，激勵週四台股開高，早盤 10300 點附近遇壓拉回，盤勢一度翻黑，呈現高檔震盪態勢，所幸下檔支撐強勁，午盤過後買盤再度進場，推升指數一舉衝破 10300 點，終場加權指數上漲 47.07 點或 0.458%，收在 10319.53 點，成交量能 1242.75 億，較前一日縮減 101.92 億。今日八大類股除了營建類股與造紙類股收黑，其餘皆收紅，其中以水泥窯類股漲幅 2.5% 表現較佳，造紙類股跌幅 0.44% 表現較差。今日加權指數開高走高收最高，量能略縮至 1241 億，目前大盤來到去年 10 月 11 日跳空缺口價位，後市續漲與否需視量能能否持續升溫而定。台股加速上漲，軋空手走勢浮現，今日新台幣持續升值，外資現貨持續買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10400 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 升至 1.52，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.59% 降至 11.3%，賣權平均隱含波動率由 15.14% 降至 14.67%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。   (永豐期貨研調)
 
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