【永豐期貨】台指選擇權盤前－持續量縮觀望 台股小跌回測10日線有守

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 3 點至 10520 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 22.7 點，電子期逆價差縮至 - 0.64 點，金融期逆價差縮至 - 0.45 點。現貨部分，三大法人賣超 11.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1532 口至 24261 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2408 口至 56391 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2169 口至 21552 口。

週二美國股市收高，不過由於亞洲股市週二已反映恐慌情緒降溫而上漲，使週三日韓股市早盤反倒呈現拉回走低格局，加權指數也以下跌開出，不過指數回測 10 日線後就出現買盤進駐權值股承接，大立光、台積電都相繼止跌並收斂跌幅，不過指數臨近前日高點時再度出現賣壓，使指數今日呈現開低走平的上短十字作收。終場加權指數下跌 16.50 點或 0.16%，收在 10542.70 點，成交量能萎縮 19.72 億至 1033.64 億，連續三日量縮。整體而言，由於適逢週選結算 OI 最大量支撐壓力區在 10500~10600 點之間，加上國際股市沒有突發性的大表態，使台股今日呈現區間內狹幅震盪格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量由 10200 上移至 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.43，而 VIX 指數下降 0.07 至 13.35，外資在週選擇權結算後的淨部位也轉為買 Call 賣 Put。整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。   (永豐期貨研調)
 
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