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日美利率差15年來最大 外匯期權市場波動率大幅上升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日美利率差15年來最大 外匯期權市場波動率大幅上升(圖:AFP)
日美利率差15年來最大 外匯期權市場波動率大幅上升(圖:AFP)

本周美國聯準會和日本央行將做出關鍵的貨幣政策決定,外匯交易員正準備迎接外匯市場數月以來,最大幅度的價格波動。

隨著日美利差擴大到 15 年來高位,數據顯示,美元兌日元價格波動最大,隱含波動率一度飆升至 31.90,為 6 月 16 日聯準會決定升息 75 個基點以來最高。

(圖表取自彭博)
隱含波動率飆高 (圖表取自彭博)

交易員預計,美國聯準會周三將再升息 75 基點,而他們也在關注,接下來日本是否會維持超低利率不變。

美元兌日元的隱含波動率水準表明,在此期間,匯率有 73% 的可能性在 141.13-146.24 區間內波動。

東方匯理銀行駐香港高級外匯策略師 David Forrester 表示,瑞典央行昨日意外升息 100 個基點,加劇市場緊張情緒。隔夜隱含波動率的上升表明,在未來兩天將舉行多次央行會議之前,市場變得更為緊張。

除了美日央行之外,英國央行、瑞士央行都將在周四宣布利率決議,英國央行預計連續兩次升息 50 基點以上,瑞士央行預計升息 75 或 100 基點,解除當前負利率政策。

四家主要央行利率決策預期

國家

日程

預計行動

美國

20-21 日

連 3 次升息 3 碼

日本

21-22 日

維持低利率

英國

22 日

連兩次升息 2 碼以上

瑞士

22 日

升息 3-4 碼

截至台北時間 13:34,美元兌日元上漲 0.14% 至 143.95 日元。日本央行周三宣布計畫外的債券購買,試圖在作出政策決定之前,限制殖利率的上行壓力。

歐元兌美元和英鎊兌美元的隔夜隱含波動率,也分別一度飆升至 14.65 和 17.84。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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