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貝萊德研究：配置84.9%比特幣的投資組合的夏普比率為1.53超過不含比特幣的60-40投資組合

金色財經 2023-07-27 13:01

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金色財經報導，貝萊德在一項開創性的資產配置研究中表示，比特幣是一種獨立的可投資資產，對於尋求回報最大化的投資者來說可能會帶來變革。這項研究於2022年4月進行，將BTC作為獨立的可投資資產進行追蹤。從2010年7月到2021年12月，貝萊德每月對比特幣作為資產的表現進行研究。貝萊德的研究結果表明，對於60-40的投資組合（60%股票和40%債券），固定風險厭惡程度為γ = 1.50，BTC的最佳配置是令人震驚的84.9%。剩餘的15.1%建議分配給股票和債券。 研究發現，根據夏普比率衡量，將比特幣添加到投資組合中可以顯着提高其風險調整回報。夏普比率是表示每單位投資風險的超額回報的指標。研究顯示，不含比特幣的60-40投資組合的夏普比率為 0.72，而配置84.9%比特幣的投資組合的夏普比率為1.53。

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