什麼是量化模型？小白也能聽懂的投資「導航儀」

在量化投資中，最重要的工具之一就是量化模型。它就像一台投資的導航儀，幫你找到正確的方向，避開陷阱，讓投資更有邏輯、更有效率。

一、量化模型=數據分析+數學邏輯

先來聽一個故事：

小明和小李再度「投資對決」

場景：他們都想投資某個行業的幾隻股票，但面對幾十家公司，不知道該選哪一隻。

• 小明：他看新聞、刷論壇，找到幾隻被熱議的股票，然後憑感覺選了幾隻買入。

• 小李：他建立了一個簡單的量化模型：

  • 收集行業內所有股票的財務數據，比如盈利能力、成長速度、估值水平；

  • 用模型打分，篩選出「得分最高」的幾隻股票；

  • 設置買入和賣出的規則，比如「當股價漲幅達到目標點位時賣出」。

結果：小明選的股票，有些表現不錯，有些卻大幅虧損，整體收益不理想；而小李靠着模型的科學篩選，挑選的股票整體表現更優，獲得了正收益。

這個例子告訴我們：量化模型的核心是用數據和邏輯減少「拍腦袋」的主觀決策，讓投資更有依據。當然，現實中的量化模型比案例更複雜，還需要經過反覆回測和風險管理。

二、量化模型的3個核心步驟

要理解量化模型的工作原理，只需要記住以下3個步驟：

量化模型的「燃料」是數據，常見的數據包括：

• 行業和宏觀經濟數據：如行業增長率、原材料價格、利率變化等。

• 市場數據：股價、交易量、波動率等。

• 公司基本面：收入、利潤、負債等財務數據。

就像你在購物時，會先對比不同商品的價格、性能和評價，數據收集是量化模型的第一步。

2. 模型設計

量化模型的「引擎」是數學邏輯，它會根據你的目標設計規則，比如：

• 哪些股票是「低估」的，可以買入？

• 哪些股票的價格波動較大，需要規避？

• 當市場出現什麼信號時，該買入或賣出？

模型設計得越合理，投資的成功機率就越高。3. 策略執行

模型設計好後，程序會按照規則自動執行交易，比如：

• 當發現某隻股票的價格低於「合理估值」時，自動買入；

• 當價格達到目標點位時，自動賣出鎖定收益。

程序化執行能避免人性中的「貪婪」和「恐懼」，讓交易紀律更嚴格。

三、普通投資者如何用量化模型？

自己設計一個量化模型並不容易，需要懂數據分析、編程和數學邏輯。但好的消息是，你可以通過專業平台來使用量化模型。 比如Select 平台，它聚合了頂尖量化策略，並配套資金託管和透明數據披露，讓普通投資者也能更便捷地接觸專業量化資產管理。當然，市場投資本身仍然存在風險，量化模型並不是「穩賺工具」，而是幫助你提高決策質量。

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量化模型聽起來複雜，但它做的事情很簡單：用數據和邏輯幫你做出更科學的投資決策。如果你對量化投資感興趣，關注我們，持續學習更多基礎知識，一起走向更高效的財富管理之路！

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來源：金色財經

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