如何評估一個量化策略？小白必學的實用方法

量化投資聽起來高大上，但挑選一個好的量化策略，其實和我們日常購物很像。就像買手機時會關注性能、續航、性價比，量化策略也有幾個關鍵指標，幫我們判斷它是不是「靠譜」。

一、評估量化策略的5個核心指標

  定義：年化殖利率是把策略在某一段時間的收益折算成年化後的水平，用來衡量它的盈利能力。

  理解方式： 如果一個策略在過去 6 個月賺了 7.5%，折算成年化就是約 15%。

  注意事項： 年化殖利率是基於歷史表現的估算，不代表未來一定能持續。看收益時要結合風險和穩定性。

最大回撤

  定義：最大回撤指的是在某段時間內，從收益高點到低點的最大跌幅。

  例子： 資金從 10 萬漲到 12 萬，再跌到 9 萬。最大回撤不是 3 萬，而是從高點 12 萬到 9 萬的 25%。

  注意事項： 最大回撤越大，說明策略在極端行情下可能讓資金縮水嚴重。

夏普比率

  定義：衡量單位風險下的超額收益，簡單理解就是「收益和風險的性價比」。

  理解方式： 兩個策略收益差不多，但一個波動小，一個波動大，那麼波動小的那個夏普比率更高。

  經驗值： 夏普比率越高越好，通常 >1 被認為是不錯的策略。

盈虧比

  定義：平均每次盈利和平均每次虧損的比值。

  例子： 平均盈利 100 元，平均虧損 50 元 → 盈虧比 = 2:1。

  注意事項： 盈虧比高，即使勝率低，也可能是好策略。但要結合回撤和收益一起看。

勝率

• 定義：策略盈利交易次數占總交易次數的比例。

• 注意事項： 勝率不是越高越好。一個勝率 90% 的策略，可能在一次大虧時把前面賺的全虧光。

二、如何選擇適合自己的量化策略？

        短期收益可能是運氣，長期穩定才更重要。

   4. 選靠譜的平台

       自己開發策略門檻高，普通投資者更適合選擇像 Select 這樣的專業平台。

三、Select如何幫你輕鬆參與量化投資？

• 聚合頂尖策略： Select為你挑選全球最優質的量化策略。

• 全透明披露： 每個策略的收益、回撤、勝率等關鍵指標一目瞭然。

• 銀行級託管： 確保資金安全，讓你無後顧之憂。

量化策略不是神話，但它是科學投資的工具。通過學習和評估，你也可以找到適合自己的策略。

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來源：金色財經

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