期指尾盤急拉收漲1.2% 9月開門現升水

每經記者 趙陽戈 樊國棟

昨日（9月2日）是A股和股指期貨市場9月首個交易日，期指表現無疑給市場帶來一絲喜氣。《每日經濟新聞》記者注意到，由於主力合約IF1309尾盤強勢拉升，收盤上漲1.2%，出現8.86點的升水。

從近期走勢來看，8月9日也同樣出現了期指尾盤 「翹尾+升水」的組合，之後的8月12日期指與滬深300指數均現跳空高走，漲幅分別為2.92%和3.21%。那麼本次市場的表現能否重演上述歷史？

IF1309合約貼水變升水/

昨日A股迎來9月首個交易日，盤面顯示，四大指數全線收紅。然而，最令人欣喜的看點還是在股指期貨上。《每日經濟新聞》記者注意到，盤面顯示，股指期貨主力合約全天多數時間並無亮點，但在最後5分鐘的交易裡卻出現急速拉升，截至收盤，IF1309合約收於2329.2點，從上週五貼水11點變為升水8.86點。8月9日，期指主力合約尾盤拉升收於2288.2點，滬深300指數收於2286.01點，此後的8月12日，期指主力合約與滬深300指數均跳空高開，兩者分別上漲2.92%和3.21%。

中州期貨分析師認為，昨日指數上演探底回升走勢，與匯豐PMI終值和官方PMI均回到50%枯榮線之上關係密切，預計股指短期休整後繼續向上運行概率相對較大。

光大席位再減空單719手/

《每日經濟新聞》記者注意到，從股指期貨合約持倉量來看，昨日合約總持倉增2285手至94830手，雖然整體持倉並未達到10萬手以上高位，但具體到當月合約上，昨日前20名多頭席位增倉3136手，而前20名空頭席位僅增倉689手。連續兩個交易日多頭主力對空頭主力形成壓倒性優勢，主力合約淨空持倉也由上週四的10384手連續銳減至昨日的7077手。

在多頭陣營中，國泰君安繼續以6280手的多單持倉居首；空頭陣營中，光大席位仍以8282手的空單持有量領銜，但《每日經濟新聞》記者注意到，光大席位空單昨日減少719手，為「烏龍指」事件後該席位單日空單減持力度之最。

上週五，證監會對光大證券「8·16」事件處罰措施出台，光大席位空單動向也因此備受關注。記者查閱資料發現，光大「烏龍指」事件當日，光大證券共開出用於對沖現貨的空單7130手，其中IF1309合約6980手，根據光大證券最新公告，股指期貨內幕交易所得共計7414.35萬元。

對此有分析人士表示：「在『烏龍指』事件之前，光大席位空單保有量在3000手～4000手的水平，而目前光大席位空單保有量僅餘下8282手，所以，光大證券持有的當月空單很可能出現了一定幅度的減持。」

同時，上述人士也指出，由於光大證券曾表示在公司公告處置方案之前，不會減持因交易系統事故而購入的股票，所以，如果光大方面出現一定幅度的空單減持，也不一定代表看空當前現貨市場。