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10月30日，上期所發布《〈上海期貨交易所異常交易監控暫行規定〉有關處理標準及處理程式》修訂案（以下簡稱“修訂案”），對異常交易行為處理標準再次進行修訂，同時還發布了非套期保值持倉限倉方案。
上期所，修訂案對異常交易行為處理標準進行了兩處修改，一是補充了因套利交易產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為的表述；二是明確了在統計異常交易行為次數時，FOK和FAK交易指令形成的自成交和撤單不計入在內。
非套期保值持倉限倉方案主要包括限倉原則、臨近交割月的處理、實際控制關係賬戶的限倉方法、合並持倉超限監管四個方面。原則上，非期貨公司會員或者客戶的非套保持倉不得超過該期貨合約在不同時期的限倉比例（或者持倉限額）規定加上該時期對應的套利交易頭寸之總和。該方案自12月2日起施行。(J02)
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FINT[PFSTBMX,51,5114]
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