滬深300指數探底回升權證市場全部下跌

滬深300指數1月22日低開，盤中探底回升，權重股漲跌互現，49只上漲，245只下跌。滬深300指數交易區間3,293.19～3,390.80點，收盤報3,366.20點，較1月21日下跌42.37點或1.24%。權證市場全部下跌。

滬深300指數1月22日低開，盤中探底回升，權重股漲跌互現，49只上漲，245只下跌。行業板塊方面，僅金融股上漲，漲幅為0.05%。概念板塊方面，僅未股改上漲，漲幅為0.44%。權證市場全部下跌。滬深兩市交易的7只權證中，受正股下跌影響，即將到期的價外權證石化CWB1(580019)與即將到期的價內權證中興ZXC1(031006)跌幅居前，分別跌5.02%、4.05%，跌幅最小的權證為即將到期的價外權證贛粵CWB1(580017)，跌0.10%，其余跌幅在0.19%～3.09%。

受昨夜美股大幅下跌影響，滬深300指數今日低開，盤中大幅走低，尾盤銀行股上漲帶動大盤回升，板塊普遍下跌，成交量較昨日放大。市場擔憂央行加息會早于預期，大盤走勢整體疲軟，只有受益于加息的銀行股表現較強，短期內大盤或將延續弱勢。受大盤下跌影響，權證市場全部走低，短期內大盤延續弱勢或將繼續拖累權證市場表現，即將到期的價外權證后市面臨大幅跳水風險。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年1月22日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 -4.05 7.340 42.394 0.9220 30 1.536 2.534 14.29 5.53
580017 贛粵CWB1 -0.10 4.952 10.040 2.0000 37 0 0.556 34.44 3.76
580019 石化CWB1 -5.02 0.813 19.150 0.5000 40 0 0.000 70.30 7.50
580022 國電CWB1 -0.51 2.556 7.470 1.0000 119 0 0.440 40.03 2.80
580024 寶鋼CWB1 -3.09 1.317 12.160 0.5000 162 0 0.060 87.98 2.99
580026 江銅CWB1 -2.63 4.768 15.400 0.2500 260 5.250 4.679 -5.30 1.91
580027 長虹CWB1 -0.19 3.085 5.230 1.0000 573 1.800 1.944 18.28 2.28
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年1月22日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.667 0.077 4.592 -11.015 2.181
580017 贛粵CWB1 0.340 0.262 1.086 -2.588 0.291
580019 石化CWB1 0.000 0.001 0.004 -0.008 0.000
580022 國電CWB1 0.472 0.272 1.627 -0.958 0.948
580024 寶鋼CWB1 0.117 0.079 1.029 -0.566 0.353
580026 江銅CWB1 0.976 0.003 1.725 -1.045 10.036
580027 長虹CWB1 0.809 0.070 2.398 -0.409 4.956
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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