亞洲匯市30日美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌

因現匯持穩，亞洲匯市30日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌；交易商預計期權或繼續下滑。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.85%。

綜合外電3月30日報道，亞洲匯市30日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌，主要受現匯匯率持穩影響。交易商們預計，美元窄幅波動將在未來幾天進一步拖低期權價格。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.85%，紐約匯市29日報10.90%。東京的期權交易商們稱，隱含波動率可能在未來幾個交易日跌至重要心理關口10.0%下方。

日本銀行的一位期權交易商稱，美元并未出現劇烈波動，因此投資者認為持有此類期權合約不會獲利。

但由于部分投資者正在等待4月1日日本央行(Bank of Japan)公布季度短觀調查結果，之后才會大規模建立頭寸，這導致外匯期權隱含波動率的下滑速度較為溫和。短觀調查通常會得到外匯市場的極大關注，但近幾個季度卻未能對市場交易產生重大影響。

這位期權交易商稱，近期的短觀調查并未成為影響市場動向的因素，主要是由于其結果大體符合市場預期。他預計這次短觀調查的結果也不會與預期有較大出入，但以防萬一，他還是選擇在結果公布后再大規模建立交易頭寸。

接受調查的東京13位經濟學家的預期中值顯示，3月份制造業景氣動向指數可能從09年12月份的-25上升至-14。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
30日 29日 29日
美元/日圓 10.50%/11.20% 10.55%/11.25% 10.60%/11.30%
歐元/美元 10.35%/10.75% 10.35%/10.75% 10.65%/11.05%
歐元/日圓 11.55%/12.35% 11.60%/12.40% 11.70%/12.50%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
30日 29日
美元/日圓 11.15%/11.75% 11.20%/11.80%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.05%/0.55%，東京匯市29日為0.05%/0.55%。

(師衛娟 實習編輯)

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