亞洲匯市11日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市11日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因對沖美元走高風險的期權遭拋售；基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報10.15%/10.85%。

綜合媒體11月11日報道，亞洲匯市11日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因在美元飆升至5周高點之際，一些投資者逢高拋售了對沖美元走高風險的期權。基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報10.15%/10.85%，紐約匯市10日報10.25%/10.95%。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，外匯期權隱含波動率的中點在本周末之前可能從10.50%進一步下跌至10.00%，因美元兌日圓不大可能大幅走高或走低。

該交易商稱，紐約匯市10日尾盤，美元兌日圓觸及5周高點82.80日圓，在此之后，一些投資者有意購買對沖美元進一步走高風險的期權。該交易商表示，其他持有對沖美元走高風險期權的投資者于11日前市以較高的價格進行了拋售。

該交易商還稱，有投資者在10.55%的隱含波動率水平賣出了執行價為83.00日圓的1周期美元看漲/日圓看跌期權合約，合約面值不詳。另有投資者在12.00%的隱含波動率水平賣出了執行價為84.00日圓的15日期美元看漲/日圓看跌期權合約，合約面值為1.2億美元。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
11日 10日 10日
美元/日圓 10.15%/10.85% 10.25%/10.95% 9.95%/10.65%
歐元/美元 13.75%/14.00% 14.15%/14.40% 13.85%/14.10%
歐元/日圓 12.45%/14.45% 12.35%/14.35% 12.05%/14.05%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
11日 10日
美元/日圓 10.95%/11.55% 10.60%/11.20%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.25%/0.75%，東京匯市10日為0.55%/1.05%。

(師衛娟 編輯)

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