統一期貨台指選擇權盤後－組成買權空頭價差策略因應

◆盤勢分析

買權未平倉量為665,022口，賣權未平倉量為528,251口，賣權/買權未平倉比由0.81下降至0.79。在最大未平倉量序列部份，5月合約的買權為7900點，賣權為7400點；在6月合約的買權為8000點，賣權為6800點。在6月合約的當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由22.73%小幅下降至22.4%，賣權隱含波動率由29.03%小幅下降至28.53%。

就技術面觀察，週二加權指數向上跳空開高32點，但仍受壓10日均線之下，為近6個交易以來新低價，但若就三大期指正價差同步擴大之現象，盤勢又再以期貨?於現貨表態，呈現止跌、蘊量反彈的走勢氛圍，然而目前仍由空方控盤中。在操作建議部份，組成買權空頭價差策略因應。