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亞洲市場21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率繼續走低，對沖下跌風險的期權被解除。
綜合媒體10月21日報道，亞洲市場21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率繼續走低，因美元兌日圓近幾日多數時間維持在關鍵水平81.00日圓之上，促使許多市場人士解除對沖該匯率走低風險的期權。
東京市場基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至11.10%/11.80%，低于紐約市場20日的11.20%/11.90%。
某大型日本銀行一名期權交易商表示，有一位市場人士在10.50%的隱含波動率水平出售了面值1億美元的隔夜美元看跌/日圓看漲期權，執行價為81.00日圓。該交易商稱，還有一位市場人士在12.00%的隱含波動率水平出售了面值6,000萬美元的3周期美元看跌/日圓看漲期權，執行價79.60日圓。
另一名期權交易商稱，一位市場人士在12.10%的隱含波動率水平出售了面值約5,000萬美元3周期美元看跌/日圓看漲期權，執行價79.60日圓。
亞洲匯市早盤，美元兌日圓曾受美國財政部長蓋特納(Timothy Geithner)發表的評論推動大幅走高，但期權隱含波動率未出現大的波動。上述交易商們稱，原因是美元兌日圓不久便回落至前一天的水平附近。
蓋特納向《華爾街日報》(The Wall Street Journal)表示，美元、歐元和日圓等主要貨幣已基本處在合理水平，這暗示他認為美元兌歐元和日圓無須進一步下跌。
上述第二名交易商表示，基準隱含波動率不太可能回升，除非美元跌至79.75日圓的歷史低點附近。
以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
21日 20日 20日
美元/日圓 11.10%/11.80% 11.20%/11.90% 11.30%/12.00%
歐元/美元 13.65%/13.90% 13.75%/14.00% 13.85%/14.10%
歐元/日圓 12.80%/14.80% 12.80%/14.80% 13.15%/15.15%
3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
21日 20日
美元/日圓 11.60%/12.20% 11.55%/12.15%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.95%/1.45%，東京匯市20日為0.95%/1.45%。
(徐明明 編輯)
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