永豐期貨台指選擇權盤前-高檔震盪8200得而復失
鉅亨台北資料中心
「大盤走勢」:
受到美股大漲,台股開高,盤中一度突破8200,但在太陽能類股產能過剩傳言再起,紛紛倒地不起,成為周一盤勢的一大弱勢股。但所幸人氣指標的聯發科、大立光等高價股領漲下守住了紅盤。由類股來觀察,周五是由造紙、食品與水泥類股上漲超過1.5%為表現亮眼族群。由籌碼來觀察三大法人十月份開倉至今累積買超達188.75億元偏多氣氛持續。終場加權指數小漲25點,收在8191.54點,成交量微升至1257億元。
「期貨走勢」:
台指期週一上漲38點,收在8185點。價差方面,台指、金融同步逆價差,台指期逆價差縮小至6.54點,電子期轉為正價差至0.08點,金融期逆價差縮小至1.76點,摩台期轉為正價差至0.30點,三大期指均開高走低收黑K。
從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人調節多單553口,淨多單總水位降至2233口,特定法人轉為調節多單1334口,淨空單總水位升至5143口。三大法人於現貨市場賣25.4億元,於期貨市場調節541口多單,最終淨多單轉為淨空單至1908口,整體而言,三大法人外資淨空單部位已達9700口,值得持續留意。
受到美股大漲,台指期開高但隨即賣壓湧現,主要是受到太陽能類股產能過剩傳言再起拖累該電子走勢,但中場後由傳產類股接力後,使得大盤力守於平盤之上。由籌碼面來看,期貨部位外資淨空單與自營淨多單仍維持對滯關係,短線預期橫盤整理機率較高。因此在操作面上維持上周看法建議於9/13日高點8110處設立停損點,若否則多單續抱,中多看法不變。
「選擇權走勢」:
選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在8400~8500點;賣權部份集中在7700~7900點。未平倉量的部份,買權OI降至306497口,最大序列至8600點,水位升至60062口;而賣權的OI則是升至411162口,最大序列至7700點,水位升至47979口。未平倉量put/call ratio由1.26升至1.34(+6.35%)。 十月契約買權平均隱含波動率由15.4降至14.69(-4.73%), 賣權平均隱含波動率由18.41升至18.00(-2.25%) 。 從技術面來分析,站回五日線,短線多空不明,因此操作上先看8110是否有撐,若無則多方部位暫時出場,操作上維持在大量區7800~8600佈局買權多頭價差來回操作因應。
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