【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed聲明前夕外資保守 台灣股匯雙挫力守10600

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 44 點至 10609 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 9.81 點，電子期逆價差擴至 - 0.54 點，金融期逆價差擴至 - 3.27 點。現貨部分，三大法人賣超 75.84 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1763 口至 1828 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 135 口至 30740 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 172 口至 2195 口。

週一晚間美國公布的 3 月份 PCE 通膨數據達到 2% 水準，進一步強化市場對 Fed 升息超過四次的預期，而蘋果等科技公司財報表現亮眼，使美股近兩日震盪加劇，四大指數也漲跌互見，週三加權指數早盤上漲開出，股王大立光強勢走高，但台積電與鴻海卻連袂走跌，加上今日台幣匯率再度強貶，使多方追價力道減弱，加權指數短暫站上 10 日線後便走軟翻黑，所幸盤面上金融類股相對穩健抵銷部分大盤的跌幅，終場加權指數下跌 39.07 點或 0.367%，收在 10618.81 點，成交量能 1281.26 億，較前一日增加 90.87 億。整體來看，週三日 K 開高走低以黑 K 作收，KD 黃金交叉缺口向上擴大，5 日線轉為上彎，然而上方還有下彎的月、季、半年線形成壓力，預期近期指數大底在半年線與年線間呈現震盪整理格局。未來除了密切注意及將到來的 FOMC 會議外，台積電能否盡速站回年線也將是密切影響台股強弱的指標。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 降至 1.2，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。

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