台經院提三個理由 調降銀行增提資本比率為2%

台灣經濟研究院今 (29) 日舉辦「平衡資本適足與經營績效的策略探討」論壇指出，對於台灣系統性重要銀行 (D-SIBs) 加計增提 4% 資本的規定，建議主管機關金管會應改為 2%，並提出三個理由說明，包括此比例高於全球標準、壓縮業者的業務拓展能力與經營彈性，及我國金融體系較無「大到不能倒」的問題等，建議參酌國外做法，給予 D-SIBs 實質的政策優惠。

金管會 6 月底發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」修正草案，並公布國內 5 家 D-SIBs 銀行，包括合作金庫、中國信託、兆豐、台北富邦和國泰世華；除參考巴塞爾銀行監理委員會 (BCBS) 要求額外提列 2% 的緩衝資本外，金管會另外要求這 5 家銀行再提列 2% 的內部管理資本，以降低國內發生金融風暴的可能性。

台經院指出，第一，比較巴塞爾對 G-SIBs 加計 1% 至 2.5% 的緩衝資本，我國對「國內系統性重要銀行」共加計 4% 的額外資本要求，明顯高於對「全球系統性重要銀行」的要求標準。

檢視我國銀行業者近 3 年近年平均資產報酬率差不多落於 0.5-0.7% 間，遠不如被指定為 G-SIBs 的國際大型金融機構，如花旗為 0.87%、JP Morgan 為 1.18%，但卻須符合較高的資本適足率，台經院認為，此恐不利於我國銀行業者的國際競爭力。

其次，若從 2017 年全球前 200 大銀行的平均權益成本為 9.7% 來看，近 3 年國內銀行業者平均淨值報酬率不到 9.5%，顯示經營壓力不輕，若再要求更高的資本計提，恐壓縮業者的業務拓展能力與經營彈性。

第三，若以資產規模計算，去年我國前四大銀行的市占率僅 37%，相較於南韓、香港和新加坡前四大銀行約占 50% 至 60%，台經院認為，我國金融體系較無「大到不能倒」的問題。

台經院也建議，可提供 D-SIBs 實質的政策優惠包括有允許業者依自身資本狀況彈性運用各類型資本籌資、針對轉投資或新業務申請給予綠色通道等，期許在健全金融監理的目標下，也協助業者拓展業務。