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散戶也能專業抄底 —— OKX 馬丁格爾策略,幫你提高抄底勝率

OKX 2023-06-21 13:03

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散戶也能專業抄底 —— OKX 馬丁格爾策略,幫你提高抄底勝率。(圖:OKX )

「平均成本法」(DCA,全稱 Dollar Cost Averaging),又稱「馬丁格爾策略」(Martingale Strategy),該策略常用於傳統金融中的外匯市場。而對了解股票投資的用戶而言,更熟悉的說法則為「加碼攤平策略」。

 

如果你總擔心抄不到底,或擔心在低點買入之後,投資標的價格繼續下跌,那麼瞭解和使用「馬丁格爾策略」,將對你在加密市場投資,擁有較大的幫助。

 

「馬丁格爾策略」的基本原理是,在一個可以選擇買漲或買跌的雙邊市場中,總體上只押注一邊,也就是僅選擇「買漲」或「買跌」,若市場走向與押注走向相反,則繼續在與市場走向相反方(也就是原押注走向)加碼。直到市場回調,即可賺取從低點買入到高點賣出的利潤。目前,馬丁格爾策略憑借一系列優勢,已逐漸被各類投資者廣泛運用,但鑒於市場的風險性,該策略無法承諾保本,投資者需控制風險。

隨著用戶需求多樣化,OKX 在去年已經推出了加密貨幣現貨交易版本的馬丁格爾策略。OKX 現貨馬丁格爾策略,沿襲了該策略傳統版本基本思路,並結合加密貨幣圈特性,在操作上做了一系列優化,開發出一套自動化的「分批次、低點抄底」策略。

簡而言之,無論是普通投資者還是資深投資者,透過 OKX 優化後的馬丁格爾策略,都可以找到適合自己交易風格的操作模式,實現自動化操作,無需隨時盯盤。下面,我們將詳細介紹馬丁格爾策略。

>>> 快速前往馬丁格爾策略現貨交易

一、策略介绍:

在深入瞭解馬丁格爾策略之前,不妨先瞭解「定投」概念。「定投」是不論行情漲跌,投資者每隔一段時間買入資產的操作,這種操作通常被保守型的散戶和追求穩健收益的金融機構廣泛運用。

在一般情況下,一個完整週期下定投的平均成本,往往低於單次全額買入的成本,這就擴大了整體的收益空間。另外,相較於一次性全倉買入後,可能面臨的暴跌風險,分批買入的定投,等於分散了一次性暴雷的風險,變相保護了交易者的權益。

相較於定投在固定週期定時買一定數量的幣來說,馬丁格爾策略在成本控制上更有彈性。因為馬丁格爾策略是在自訂的行情週期內,每當價格下跌至一個固定的百分比值後,再買入的操作。當行情逆轉並達到合適的賣點後,馬丁格爾策略會自動執行賣出操作。在較震蕩或高波動的幣市行情下,該策略在總體收益上更加穩健,風險也相對可控。

需要注意的是,除了單邊行情(指股市走勢只朝單一方向,只漲不跌,或是只跌不漲)外,馬丁格爾策略適用於絕大多數的行情,尤其是中長期震蕩行情。在中長期震蕩行情下,馬丁格爾策略會連續買入,執行類似波段性抄底的操作,交易者此時也可以選擇放大買入金額的倍數,以更好地抓住短暫下跌時的機會,等到行情反彈後一舉賣出即可獲利。

例如,採用馬丁格爾策略的投資者,可能會在比特幣 1 萬美元時買入第一筆訂單(初始訂單),每跌 1% 買入下一筆(加倉單),也就是 9,900 美元時買入第二筆(加倉單),9,801 時買入第三筆(加倉單),以此類推,不停地降低比特幣整體的平均買入成本。

如果比特幣價格回升,達到了策略設定的止盈價格時,系統會自動執行賣出,完成一個交易週期。需要注意的是,止盈價格是隨著投資人設定的止盈目標而動態調整的。

因此在開始啟用策略之前,投資者需要根據個人預期,確定一個止盈百分比,即期待獲利的比例。

投資者期待賣出的價格越高,因等待賣出的時間會更久,策略的週期可能就越長。比如,在上述案例中,如果投資者設定了 10% 的止盈目標,那麼止盈價格會根據多筆下單之後的平均買入成本動態調整,當收益率達到 10% 之後立刻自動進行賣出操作,並結束這個交易週期。

這個簡單的案例,就涉及到了交易週期、初始訂單、加倉單和動態止盈等多個概念,下文會詳細介紹。這些概念,大部分都是 OKX 馬丁格爾策略,不同於其他同類型平台的產品核心亮點。

二、OKX 馬丁格爾策略詳細內容:

OKX 現貨版馬丁格爾策略(以下統一簡稱「策略」),在傳統版本的操作概念上,結合幣圈用戶的習慣和特性,做了更大程度的優化。在保證用戶體驗的基礎上,策略致力於幫助投資者實現收益最大化。

下面,我們將透過分析 OKX 現貨版馬丁格爾策略的幾大必備要素,來更直觀地暸解馬丁格爾策略的操作原理。

1、創建模式:

OKX 馬丁格爾策略針對不同經驗的用戶設置了兩種不同的創建模式:「手動創建」和「智能創建」。

「手動創建」,是交易者根據個人對行情的判斷,來設置參數。這主要適用於,交易經驗豐富、資本實力雄厚的投資者,普通用戶建議使用智能創建模式。

「智能創建」,則是用戶根據個人的風險偏好,選取系統推薦的參數來設置投資的金額和買入的頻率。需要注意的是,系統上推薦的參數,是綜合歷史行情和資產波動情形,結合 OKX 後台算法所估算而出,具有相當程度的權威性,提供交易者可靠的投資參考。另外,借鑒傳統證券產業依「投資人分級管理制度」對投資人進行分類的做法,「智能創建」模式為盡可能控制風險,將考量用戶資產狀況和風險承受能力,再將用戶分為保守型、平衡型和進取型三個等級,並依照等級為用戶推薦不同風險程度的參數。

其中,對於保守型投資者而言,首要考量是「保本」而非「收益」,抗風險能力較差。所以在保守型策略參數設置下的買入次數較少,每次買入操作之間的價差較大,交易態度更偏謹慎,可以對衝極端行情的影響,更適合初試策略的新手用戶。

對於進取型投資者來說,通常風險承受能力更強,敢於冒險資產狀況也較為雄厚。所以在進取型策略參數設置下的買入次數較多,每次買入操作之間的價差較小,交易態度更為激進,旨在通過高頻交易連續賺取多輪次的利潤,積少成多,持續獲利,更適合經驗豐富且交易頻次高的用戶。

對於平衡型投資者來說通常既不厭惡風險,也不追求風險,對任何投資都比較理性。所以平衡型策略參數所對應的風險偏好和激進程度,則介於二者之間,表現相對適中。

2、加倉參數:

在實際的交易場景中,每一筆加倉單都由用戶提前設定的加倉參數所決定,例如:不同加倉單之間的價差,是由用戶設定的「跌多少買入」(價差)所決定的。

其中還有兩個倍數需要注意,一個是用戶可以對「跌多少買入」進行倍數設置,即下跌了 2、4、8 個百分點之後分批買入,這就是「加倉價差倍數」的概念。意即當加倉價差倍數越大,後續加倉單價格之間的差額也就越大,平均買入成本也可因此不斷降低,該策略更適合保守型投資者。

同時,在不同加倉單所對應的買入金額也並非固定,用戶同樣可以設定相對應的倍數,這就涉及到了「加倉金額倍數」這一概念。

「加倉金額倍數」,是指隨著價格的下跌,後續加倉訂單買入的金額越大。比如,初始訂單的買入金額為 1 萬美元,下一筆加倉單為 2 萬美元,再下一筆加倉單為 4 萬美元,以此類推,越下跌買入的金額越大。

3、交易週期和止盈目標:

從字面理解,交易週期就是一筆交易從買入到賣出的過程。在馬丁格爾策略中,交易週期由初始訂單、加倉單和止盈單所組成。

顧名思義,初始訂單就是第一筆買入的訂單。加倉單就是後續買入的訂單,其意義是在每個交易週期內,通過分批次買入來降低平均買入成本,幫助投資者更快地實現止盈目標。從另一個角度來說,加倉單也是在價格下跌的行情下,保護投資者的一種操作方式。

「止盈單」就是「賣出單」,也就是每個交易週期內的最後一單。需要注意的是,一個交易週期,至少有一個初始訂單和止盈單。成交的加倉單越多,交易週期內的平均買入成本更低,加倉單的數量取決於用戶設定的最大加倉次數。

除上述概念之外,用戶其實更加關注接下來提到的兩個概念,這兩個概念將直接影響用戶獲利多寡:「單次止盈目標」和「止盈價格」。

簡單來說,「單次止盈目標」指的是在一個交易週期內,用戶以百分比的計價方式表達希望賺取的收益。以「單次止盈目標 10%」為例,假設用戶在 1 萬美元買入比特幣,即初始訂單為 1 萬美元,而後續幣價穩定上升,交易週期中只有初始倉位,後續沒有再加倉,那麼當比特幣價格上升 10% 達到 1.1 萬美元時,即達到止盈價格,策略將自動賣出比特幣獲利。

如果買入後幣價下跌觸發加倉行為,平均買入成本將降低,止盈價格也會動態調整降低,只要達到 10% 的目標即會自動止盈。

詳細計算公式為:止盈價格 = 當前週期平均持倉成本 x (1 + 單次止盈目標)。

因此,馬丁格爾策略可以幫助用戶完成動態止盈的目標,也就是根據用戶的預期目標,結合即時行情動向,以盡快完成賣出獲利。需要說明的是,當系統觸發止盈價格,立即完成自動賣出後,當輪交易週期隨即結束,並直接自動進入下一輪。

4、策略止損:

另外,與「單次止盈目標」相對的,是止損目標。當價格下跌到觸發止損目標的位置時,系統會自動賣出成交,策略也會立即停止,達到及時止損的目的。每個週期的實際止損價格會基於初始訂單的成交價決定,避免在行情劇烈波動的時,過早觸發策略創建初期設置的止損價格。

詳細計算公式為:止損價格 = 當前週期初始訂單成交價 x (1 – 止損百分比)。

5、預留資金:

馬丁格爾策略創建之後,關於交易資金使用的系統預設選項是「提前預留足夠資金」,點擊確認後,在交易週期內的所有訂單所需的買入資金,將被預先保留。為交易預留的資金,也將從主帳戶劃轉至獨立的策略帳戶。到這個步驟,這筆被預留的資金可視為已被鎖定,無法挪作他用。

對於進階用戶來說,如果設置的加倉價差倍數或者加倉金額倍數較大,那麼後續加倉單的觸發價格會距離限價(也就是預期下跌後的價格)較遠,那麼自動買入成交的機率更小,再加上委託買入金額較大的因素,大額資金被長時間佔用的問題會更明顯。所以對於資金利用率要求較高,或者加倉倍數設定額較大的投資者,可以斟酌情況,考慮先不預先鎖定資金。在這種情況下,馬丁格爾策略只會預留初始訂單和第一個加倉單的資金,剩餘資金可由投資人自行支配。

但是,當後續行情有下跌後反彈的跡象時,未提前預留足夠資金的用戶,可能會因為資金不足導致無法下單,進而錯失抄底的機會。因此,對於普通投資者來說,建議選擇提前預留足夠資金,這樣才能更充分發揮馬丁格爾策略的優勢,進而更有可能實現收益的最大化。

6、觸發條件:

馬丁格爾策略的觸發條件,分為兩種:「立即觸發」和「信號觸發」。

「立即觸發」,是交易者在選擇創建馬丁格爾策略後,立即開始一個新的交易週期。初始訂單會隨之啓動,按照參數設定的後續加倉單也會陸續完成,直至最終賣出。

「信號觸發」,是策略創建之後,系統根據所設定的技術指標作為信號,一旦確切的信號出現,就能自動買入。也就是說,從策略創建到初始訂單發生,需要等到信號發出才會執行第一筆買入操作。這是信號觸發和立即觸發的區別。

OKX 作為全球頂尖的交易所,在交易算法研發和技術指標研究佔據產業領先地位,因此可以為交易者提供準確度更高的買入信號。其中,RSI 指標是最具代表性的買入信號參考標準之一。簡單來說,RSI 指標可以更精準地結合超賣點出現的位置及相關行情,幫助交易者一鍵入場,捕捉反彈行情,賺取更大的價差。

用戶選擇信號觸發模式後,系統會彈出一個視窗,視窗底部會有超賣線和 K 線週期兩個選項,並提供過去一段時間內觸發次數作為參考。

以超賣線為例,當資產價格達到超賣線所形成的超賣區,是指資產標的價格持續下跌到一定低點,賣方力量基本用盡,通常是適合投資者建倉的標誌信號。如果用戶設定選擇超賣線數值作為信號,則策略將在超賣線達到某一點後執行。

而 K 線週期代表的則是超賣線的時間跨度,方便用戶從短線、中線、中長線等多種方式抓取建倉信號。

「信號觸發」是由系統綜合技術指標和行情動態進行的預測,與用戶個人的判斷相比,能更精準地抓住反彈行情。

三、OKX 馬丁格爾策略的優勢總結和注意事項:

1、優勢總結:

(1) 低價吸籌、精準抄底:
選擇馬丁格爾策略後,交易者可以有可能在短期下跌行情內吸籌操作,當加倉訂單數量越大,平均成本將被不斷降低,交易者可借此賺盡整個反彈行情的波幅。

(2) 個性訂製,風險可控:
交易者可以根據自身交易習慣及風險偏好,自行調整馬丁格爾策略的各項參數,如單次止盈目標、加倉金額倍數等,讓風險可控。

對於普通交易者,可以更低門檻的體驗此策略,在智能創建模式中,用戶可以按照系統劃分的類型進行選擇,主要為前述的三種類型:保守型、平衡型和進取型,不用一開始就為輸入各類參數大傷腦筋。

(3) 抓住超賣、信號觸發:
OKX 的馬丁格爾策略,是同類型平台中,首間推出意義上真正適用於幣圈交易的馬丁格爾策略,歸功於交易平台強大的技術指標研發能力,透過起始條件、信號觸發等獨家功能,幫助用戶更精準地抓住反彈行情的機會,實現更大程度的收益。未來 OKX 也將持續推出更豐富的策略觸發信號,滿足投資者訂製化的投資需求。

2、注意事項:

  1. 非保本屬性提示:馬丁格爾策略本身並非保本型的策略,在極端的單向下跌行情中,仍然存在一定的虧損風險,投資者需明確暸解該注意事項。
  2. 交易帳戶風險提示:策略創建後投入的資金會從交易帳戶中被隔離出去,請注意交易帳戶中資產變化,可能帶來的強制平倉風險。
  3. 異常情況提示:若在策略運行期間,資產遇到停盤、退市等不可預知的異常情況,策略將自動停止。
  4. 自擔風險提示:建議您完整閱讀 OKX 馬丁格爾交易產品說明之後,合理評估自身風險承受能力,理性決策。

四、案例解析:

以下是馬丁格爾策略的實際應用案例,以 BTC/USDT 交易對為例,依次分為幾個步驟

1. 觸發條件:
觸發類型:立即觸發
跌多少加倉:5.00%
單次止盈目標:10.00%

2. 投入金額:
初次下單金額:100 USDT
加倉單金額:200 USDT
最大加倉次數:4 次

3. 加倉細節(高級參數):
加倉價差倍數:1.5 倍
加倉金額倍數:2.0 倍
用戶資金:3,100 USDT

4. 策略運行

T0 - 初始掛單:策略創建時 BTC/USDT 價格為:20,000 USDT,用戶選擇策略開始條件為立即觸發,則系統會在策略創建時根據初次下單金額掛市價單,下單數量為 100 USDT。同時會以下面的持有基準,掛上限價單

持有交易貨幣數量: 100 / 20,000 = 0.005 BTC
持有計價貨幣數量:3,100 - 100 = 3,000 USDT
平均持倉成本 = 20,000 USDT
本交易週期止盈價格 = 20,000 * (1 + 10.00%)= 22,000 USDT

加倉單 #1:觸發價格為 20,000 * (1 - 5%) = 19,000 USDT,下單數量為 200 USDT

加倉單 #2:觸發價格為 20,000 * (1 - 5% - 5% * 1.5) = 17,500 USDT,下單數量為 200 * 2.0 = 400 USDT

加倉單 #3:觸發價格為 20,000 * (1 - 5% - 5% * 1.5 - 5% * 1.5^2) = 15,250 USDT,下單數量為 200 * 2.0^2 = 800 USDT

加倉單 #4:觸發價格為 20,000 * (1 - 5% - 5% * 1.5 - 5% * 1.5^2 - 5% * 1.5^3)= 11,875 USDT,下單數量為 200 * 2.0^3 = 1,600 USDT

T1 - 價格短暫下跌:BTC/USDT 價格下跌至 15,000 USDT。此時加倉單 #1、加倉單 #2 以及加倉單 #3 均已完全成交,加倉單 #4 並未成交。

持有交易貨幣數量:100 / 20,000 + 200 / 19,000 + 400 / 17,500 + 800 / 15,250 = 0.0908 BTC

持有計價貨幣數量:3,000 - 1,400 = 1,600 USDT

平均持倉成本 = (100 + 200 + 400 + 800) / 0.0908 = 16,512.10 USDT

本交易週期止盈價格 = 16,512.10 * (1 + 10.00%)= 18,163.31 USDT

T2 - 價格反彈:BTC/USDT 價格止盈價格 18,163.31 USDT。此時已達到本交易週期止盈價格,所有持倉將會被賣出並結束當前交易週期

持有交易貨幣數量:0 BTC

持有計價貨幣數量:1,600 + 18,163.31 * 0.0908 = 3249.23 USDT






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