滬深300指數大幅走低權證市場全部下跌

滬深300指數3月4日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下跌，15只上漲，277只下跌。滬深300指數交易區間3,244.98～3,345.91點，收盤報3,250.57點，較3月3日下跌84.51點或2.53%。權證市場全部下跌。

滬深300指數3月4日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下跌，15只上漲，277只下跌。行業板塊全部下跌，農林牧漁、儀器儀表、食品、電子器件跌幅居前，分別跌4.60%、4.53%、4.15%、4.09%。概念板塊全部下跌，物聯網、3G概念、智能電網跌幅居前，分別跌5.36%、4.72%、4.35%。權證市場全部下跌。滬深兩市交易的4只權證中，受正股下跌影響，溢價率最高的寶鋼CWB1(580024)跌幅居前，大跌12.41%，最快到期的國電CWB1(580022)跌6.08%，江銅CWB1(580026)、長虹CWB1(580027)分別跌3.21%、0.85%。

滬深300指數今日微幅高開后，盤中大幅走低，權重股整體下跌，板塊全部下跌，成交量較昨日放大。兩會召開令預期利好兌現，連續上漲后獲利拋壓拖累大盤，今日滬深300指數放量下挫，連續下穿5日、10日均線，KDJ指標呈現高位死叉，明日大盤或將考驗下方20日均線支撐。受大盤大幅走低影響，權證市場全部下跌，溢價率最高的寶鋼CWB1(580024)領跌，該權證為深度價外權證，存在嚴重高估，后市仍難有較好表現。最快到期的國電CWB1(580022)也跌幅較大，收盤溢價率為29.20%，隨著隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求。

世華財訊2010年3月4日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 -6.08 1.729 7.470 1.0000 78 0 0.323 29.20 4.12
580024 寶鋼CWB1 -12.41 0.988 12.160 0.5000 121 0 0.016 75.17 4.08
580026 江銅CWB1 -3.21 4.256 15.400 0.2500 219 5.055 4.470 -8.97 2.09
580027 長虹CWB1 -0.85 3.140 5.230 1.0000 532 1.870 1.925 17.89 2.26
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年3月4日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.432 0.327 1.294 -1.166 0.583
580024 寶鋼CWB1 0.049 0.055 0.470 -0.288 0.119
580026 江銅CWB1 0.990 0.002 0.744 -0.654 8.866
580027 長虹CWB1 0.820 0.072 2.252 -0.405 4.829
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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