商品ETF(510170)更新招募說明書（2012年1月）

商品ETF(510170)更新招募說明書（2012年1月）

上證大宗商品股票交易型開放式指數
證券投資基金招募說明書（更新）
基金管理人：國聯安基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
【重要提示】
本基金經中國證券監督管理委員會2010年10月12日證監許可[2010]1394號文核
準募集。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收
益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益；因基金份額凈值及交易價格可升可跌，
基金份額持有人贖回或賣出基金份額時，所得或會高于或低于其原本投資。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資
者在投資本基金前，需充分了解本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身
的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作
出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資
風險。
投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、
投資心理和交易制度等各種因素影響產生的市場風險、標的指數波動的風險、標的
指數回報與股票市場平均回報偏離的風險以及基金投資組合回報與標的指數回報偏
離的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、基金退市風險、投資者申購、
贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現風險以及基金管理人在基金管理實施過
程中產生的基金管理風險等。本基金屬股票基金，風險與預期收益高于混合基金、
債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，緊密跟蹤標的指數，具有和標的
指數所代表的股票市場相似的風險收益特征，屬于證券投資基金中風險較高、預期
收益較高的品種。
投資有風險，投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合
同。基金的過往業績并不代表其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不
構成對本基金業績表現的保證。
本招募說明書（更新）所載內容截止日為 2011 年 11 月 26 日，有關財務數據和
凈值表現截止日為 2011 年 9 月 30 日（財務數據未經審計）。
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
目 錄
一、緒言............................................................................................................................. 4
二、釋義............................................................................................................................. 5
三、基金管理人............................................................................................................... 10
四、基金托管人............................................................................................................... 19
五、相關服務機構........................................................................................................... 23
六、基金的募集............................................................................................................... 31
七、基金合同的生效....................................................................................................... 32
八、基金份額的折算與變更登記................................................................................... 33
九、基金份額的上市交易............................................................................................... 35
十、基金份額的申購與贖回........................................................................................... 37
十一、基金的投資........................................................................................................... 47
十二、基金的業績........................................................................................................... 58
十三、基金的財產........................................................................................................... 59
十四、基金資產估值....................................................................................................... 61
十五、基金的收益分配................................................................................................... 66
十六、基金的費用與稅收............................................................................................... 68
十七、基金的會計與審計............................................................................................... 71
十八、基金的信息披露................................................................................................... 72
十九、風險揭示............................................................................................................... 77
二十、基金的終止與清算............................................................................................... 82
二十一、基金合同的內容摘要....................................................................................... 84
二十二、基金托管協議的內容摘要............................................................................. 108
二十三、對基金份額持有人的服務............................................................................. 117
二十四、其他應披露事項............................................................................................. 118
二十五、招募說明書的存放及查閱方式..................................................................... 120
二十六、備查文件......................................................................................................... 121
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
一、緒言
《上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
“本招募說明書”或“招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以
下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披
露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）和其他有關法律法規的規定以及《上
證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”
或《基金合同》）編寫。
本招募說明書闡述了上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的投資
目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者在作出
投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所
載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募
說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是
約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依據基金合同取得基金
份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為
本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規
定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細
查閱基金合同。
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金 上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
《上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金基金合
《基金合同》
同》及其任何有效的修訂和補充
中華人民共和國(僅為《基金合同》目的，不包括香港特別行政
中國
區、澳門特別行政區及臺灣地區)
中國現時有效并公布實施的法律、行政法規、部門規章及規范
法律法規
性文件以及對于該等法律文件的不時修改和補充
《基金法》 《中華人民共和國證券投資基金法》
《銷售辦法》 《證券投資基金銷售管理辦法》
《運作辦法》 《證券投資基金運作管理辦法》
《信息披露辦法》 《證券投資基金信息披露管理辦法》
元 中國法定貨幣人民幣元
《上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金招募說明
招募說明書
書》及對本招募說明書定期的更新
基金管理人與基金托管人簽訂的《上證大宗商品股票交易型開
托管協議
放式指數證券投資基金托管協議》及其任何有效修訂和補充
《上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金基金份額
發售公告
發售公告》
上海證券交易所
《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》
《業務細則》
中國證監會 中國證券監督管理委員會
中國銀監會 中國銀行業監督管理委員會
基金管理人 國聯安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金份額的投資
基金份額持有人
者
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
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交 易 型 開 放 式 指 《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》定義
數證券投資基金 的“交易型開放式指數基金”
將絕大多數基金財產投資于本基金,與本基金的投資目標類似，
聯接基金 緊密跟蹤標的指數表現, 追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,
采用開放式運作方式的基金
符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理
發售代理機構
人指定的代理本基金發售業務的機構
發售協調人 基金管理人指定的協調本基金發售等工作的代理機構
符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理
申購贖回代理券
人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦
商
證券公司
代銷機構 發售代理機構和/或申購贖回代理券商
直銷機構 國聯安基金管理有限公司
銷售機構 直銷機構和/或代銷機構
銷售網點 直銷機構的直銷中心和/或代銷機構的代銷網點
《中國證券登記結算有限責任公司交易型開放式指數基金登記
注冊登記業務
結算業務實施細則》定義的基金登記、存管、過戶和結算業務
注冊登記機構 中國證券登記結算有限責任公司
《基金合同》當事 受《基金合同》約束，根據《基金合同》享受權利并承擔義務
人 的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
個人投資者 符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人
符合法律法規規定可以投資證券投資基金的在中國合法注冊登
機構投資者 記并存續或經政府有關部門批準設立并存續的企業法人、事業
法人、社會團體和其他組織
符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關法
合 格 境 外 機 構 投 律法規規定的可投資于中國境內合法募集的證券投資基金的中
資者 國境外的基金管理機構、保險公司、證券公司以及其他資產管
理機構
投資者 個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
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中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的總稱
基金募集結束后達到法律法規規定及《基金合同》約定的備案
基金合同生效日 條件，基金管理人聘請法定機構驗資并向中國證監會辦理基金
備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認之日
自基金份額發售之日至發售結束之日止的期間，最長不得超過
募集期
3 個月
存續期 《基金合同》生效后有效存續的不定期之期間
日/天 公歷日
月 公歷月
工作日 上海證券交易所的正常交易日
開放日 銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作日
T日 銷售機構在規定時間受理基金投資者有效申請的工作日
T+n日 自T日起第n個工作日（不包含T日）
認購 在本基金募集期內投資者購買本基金基金份額的行為
發售 在本基金募集期內，銷售機構向投資者銷售本基金份額的行為
在本基金的存續期內，基金投資者按照《基金合同》規定的條
申購 件，根據基金銷售網點規定的手續，向基金管理人購買基金份
額的行為
在本基金的存續期內，基金投資者按照《基金合同》規定的條
贖回 件，根據基金銷售網點規定的手續，向基金管理人賣出基金份
額的行為
由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文
申購贖回清單
件
投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付
申購對價
的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招
贖回對價 募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差
額及其他對價
標的指數 中證指數有限公司編制并發布的上證大宗商品股票指數及其未
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
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來可能發生的變更
組合證券 指本基金標的指數所包含的全部或部分證券
一種構建跟蹤指數的投資組合的方法。通過購買標的指數中的
完全復制法 所有成份證券，并且按照每種成份證券在標的指數中的權重確
定購買的比例，以達到復制指數的目的
最 小 申 購 贖 回 單 本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購或贖回的
位 基金份額應為最小申購贖回單位的整數倍
申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，
現金替代
用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金
最小申購贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購
贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖
現金差額
回時應支付或應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位對應的
現金差額、申購或贖回的基金份額數計算
為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申
預估現金部分 請申購或贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算并公布
的現金數額
上海證券交易所在交易時間內根據申購贖回清單中的組合證券
基金份額參考凈
（含預估現金部分）的實時市值計算發布的基金份額參考凈值，
值
簡稱IOPV
指定交易 《上海證券交易所指定交易實施細則》中定義的“指定交易”
基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存
基金利潤 款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本
和費用的節約
收益評價日 基金管理人計算本基金凈值增長率與標的指數增長率差額之日
收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比
基金凈值增長率 減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算
日為初始日重新計算）
標 的 指 數 同 期 增 收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值
長率 之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
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折算日為初始日重新計算）
基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和本基金應
基金資產總值
收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和
基金資產凈值 基金資產總值扣除負債后的凈資產值
基金份額凈值 計算日基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數
基金資產估值 計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值的過程
指定媒體 中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯網網站
《基金合同》當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
不可抗力
件
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：國聯安基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓
法定代表人：符學東
成立日期：2003年4月3日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：證監基金字[2003]42號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續期限：五十年或股東一致同意延長的其他期限
電話：021-38992888
聯系人：黃志鋼
股權結構：
股東名稱 持股比例
國泰君安證券股份有限公司 51%
德國安聯集團 49%
（二） 證券投資基金管理情況
截止2011年11月26日，公司旗下共管理14只基金：國聯安德盛穩健證券投資基
金（以下簡稱“國聯安穩健混合”）、國聯安德盛小盤精選證券投資基金（以下簡
稱“國聯安小盤精選混合”）、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金（以下簡
稱“國聯安安心成長混合”）、國聯安德盛精選股票證券投資基金（以下簡稱“國
聯安精選股票”）、國聯安德盛優勢股票證券投資基金（以下簡稱“國聯安優勢股
票”）、國聯安德盛紅利股票證券投資基金（以下簡稱“國聯安紅利股票”）、國
聯安德盛增利債券證券投資基金（以下簡稱“國聯安增利債券”）、國聯安主題驅
動股票型證券投資基金（以下簡稱“國聯安主題驅動股票”）、國聯安雙禧中證100
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
指數分級證券投資基金（以下簡稱“國聯安雙禧中證100指數分級”）、國聯安信心
增益債券型證券投資基金（以下簡稱“國聯安信心增益債券”）、上證大宗商品股
票交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“商品ETF”）、國聯安上證大宗商品
股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“國聯安上證商品ETF聯
接”）、國聯安貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“國聯安貨幣”）和國聯安優選
行業股票證券投資基金（以下簡稱“國聯安優選行業股票”）。
（三）主要人員情況
1、董事會成員
（1）符學東先生，董事長、代理督察長，經濟學碩士，高級經濟師，中共黨員。
歷任國家體制改革委員會分配司副處長，國泰證券有限公司總裁助理，國泰君安證
券股份有限公司副總裁。現擔任國聯安基金管理有限公司董事長、代理督察長。
（2）Andrew Douglas Eu(余義焜)先生, 副董事長，工商管理碩士。歷任怡富
證券投資有限公司高級研究分析員、投資經理、董事(地區業務)、JF資產管理有限
公司董事、行政總裁。現任德盛安聯資產管理亞太區行政總裁、董事、德盛安聯資
產管理香港有限公司董事、德盛安聯資產管理公司董事、德盛安聯資產管理日本公
司董事、德盛安聯資產管理盧森堡公司董事、香港證券及期貨事務監察委員會咨詢
委員會委員。
（3）George Alan McKay先生, 董事，英國牛津A類等級標準（經濟學和英文）。
歷任英國Save & Prosper 管理有限公司(富林明集團)董事，怡富資產管理公司(香
港) 營運董事、常務董事，摩根富林明資產管理公司(香港) 常務董事，紐約銀行梅
隆公司 (原為梅隆國際投資管理公司) 執行董事。現擔任德盛安聯資產管理亞太區
首席營運官。
（4）汪衛杰先生，董事，經濟學碩士，會計師職稱。1994年起進入金融行業，
歷任君安證券有限責任公司財務部主管、稽核部副總經理、資金計劃部副總經理、
長沙營業部總經理、財務總部總經理、深圳分公司總經理助理、計劃財務總部總經
理。現擔任國泰君安證券股份有限公司資產負債管理委員會專職主任委員、子公司
管理小組主任。
（5）程靜萍女士，獨立董事，大專學歷，高級經濟師職稱。歷任上海市財政局
副科長、副處長、處長、局長助理，上海市財政局、稅務局副局長，上海市計劃委
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
員會、市物價局副主任兼局長，上海市發展計劃委員會、發展改革委員會副主任、
第十屆全國人大代表、上海市決策咨詢委員會專職委員。現任上海市創業投資行業
協會會長、上海銀行獨立董事、上海市宏觀經濟學會專家委員會主任。
（6）王麗女士，獨立董事，法學博士。德恒律師事務所主任，首席全球合伙人，
兼德恒海牙分所主任，德恒律師學院院長、教授，清華大學、北京大學研究生導師。
中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，中國證券監督委員會重組委員會第一屆、第
二屆委員，勞動部企業年金、全國社會保障基金理事會專家，全國工商業聯合會執
委、法律委員會委員。
（7）Thilo Ketterer先生，獨立董事，經濟管理博士，德國注冊會計師，歷任
德 國 NEXIA 國 際 集 團 審 計 助 理 ， Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing
Technologies(SMT)AG會計主管，以色列Microspec Technologies Inc.董事，現任
德國紐倫堡羅德會計師事務所（有限責任）合伙集團的合伙人和儒德管理咨詢（上
海）有限公司總經理。
2、監事會成員
（1）蔣憶明先生,監事會主席，會計師，博士。歷任深圳宇康太陽能有限公司
財務部經理、君安證券公司經紀業務部副總經理、資金計劃部副總經理、總經理、
君安證券公司財務總監、國泰君安證券股份有限公司深圳分公司副總經理、國泰君
安證券股份有限公司總會計師。現任國泰君安證券股份有限公司財務總監。
（2）莊小慧女士，監事，法律碩士。歷任Bell, Temple見習律師、McCague,
Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律師及事務律師助理、金杜律師事務所事務
律師助理、瑞士再保險公司法律顧問。現任德盛安聯資產管理（亞太）有限公司法
律顧問。
（3）陸康蕓女士，職工監事，法學碩士。歷任中國工商銀行上海市分行法律顧
問、上海市海華永泰律師事務所律師。現任國聯安基金管理有限公司監察稽核部執
行總監。
3、公司高級管理人員
（1）符學東先生，董事長、代理督察長，經濟學碩士，高級經濟師，中共黨員。
歷任國家體制改革委員會分配司副處長，國泰證券有限公司總裁助理，國泰君安證
券股份有限公司副總裁。現擔任國聯安基金管理有限公司董事長、代理督察長。
（2）李柯女士，代理總經理，經濟學學士。歷任中國建設銀行上海分行國際業
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
務部、上海聯合財務有限公司資金財務部副經理、經理、營運負責人兼內部審計師、
公司副總經理、國聯安基金管理有限公司財務總監、總經理助理、副總經理。
（3）王峰先生，副總經理，經濟學碩士。歷任渤海證券研究所金融工程部研究
員、天同證券研究所金融創新部主管、上海浦東發展銀行股份有限公司基金托管部
產品主管、上投摩根基金管理有限公司市場部總監、業務發展部總監、國聯安基金
管理有限公司總經理助理。
（4）周泉恭先生，副總經理，金融學博士。歷任中國銀行深圳市分行科長、中
國銀行總行基金托管部主管、中融基金管理有限公司（現為國投瑞銀基金管理有限
公司）總經理助理、荷蘭荷銀梅隆環球金融服務有限公司北京代表處首席代表、國
聯安基金管理有限公司首席市場官。
（5）魏東先生，副總經理，經濟學碩士。曾任職于平安證券有限責任公司和國
信證券股份有限公司；2003年1月加盟華寶興業基金管理有限公司，先后擔任交易部
總經理、華寶興業寶康靈活配置證券投資基金基金經理和華寶興業先進成長股票型
證券投資基金基金經理、投資副總監及國內投資部總經理職務。2009年6月加入國聯
安基金管理有限公司,先后擔任總經理助理、投資總監的職務。2009年9月起，擔任
國聯安德盛精選股票證券投資基金的基金經理。2009年12月至2011年8月，兼任國聯
安主題驅動股票型證券投資基金的基金經理。
4、基金經理
黃欣先生，倫敦經濟學院會計金融專業碩士，于2002年11月加入興業證券投資
部任投資分析員。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理
助理、總經理特別助理、投資組合管理部債券投資助理、國聯安德盛精選股票證券
投資基金及國聯安德盛安心混合型證券投資基金基金經理助理。2010年4月起擔任國
聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金基金經理，2010年5月起兼任國聯安德盛安
心混合型證券投資基金基金經理，2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放
式指數證券投資基金基金經理，2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型
開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。
5、投資決策委員會成員
投資決策委員會是公司基金投資的最高投資決策機構。投資決策委員會由公司
總經理、主管投資的副總經理、投資組合管理部負責人、固定收益業務負責人、研
究部負責人及高級基金經理1-2人(根據需要)組成。
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
（四）基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份
額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收
益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度、半年度和年度基金報告；
7、計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9、召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為；
12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。
（五）基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為，并承諾建立健全內部控制制
度，采取有效措施，防止違反《證券法》行為的發生；
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風險控
制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。
3、 基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內部控制制度，采取
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上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
有效措施，防止違反基金合同行為的發生；
4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有
關法律法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責；
5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
（六）基金經理承諾
1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀
取最大利益；
2、不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不
當利益；
3、不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金
投資內容、基金投資計劃等信息；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（七）基金管理人內部控制制度
基金管理人內部風險控制包括內部控制機制和內部控制制度兩個方面。內部控
制機制是指公司的內部組織結構及其相互之間的運行制約關系；內部控制制度是指
公司為防范金融風險，保護資產的安全與完整，促進各項經營活動的有效實施而制
定的各種業務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。
1、內部控制的目標
本基金管理人內部控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規范、管理高效
和持續、穩定、健康發展的基金管理公司。具體來說，必須達到以下目標：
（1） 嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規章，自覺形成守法經營、規范
運作的經營思想和經營風格。
（2）健全符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機制、
執行機制和監督機制。
（3）建立行之有效的風險控制系統，確保各項經營管理活動的健康運行與公司
財產的安全完整。
（4）不斷提高經營管理的效率和效益，努力實現公司價值的最大化，圓滿完成
公司的經營目標和發展戰略。
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2、內部控制的原則
公司完善內部控制機制必須遵循以下原則：
（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級
人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內
控制度的有效執行。
（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金
財產、自有資產、其他資產的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟
效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
3、公司制訂內部控制制度必須遵循以下原則：
（1）合法合規性原則。公司內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各項規
定。
（2）全面性原則。內部控制制度應當涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有
制度上的空白或漏洞。
（3）審慎性原則。制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出發
點。
（4）適時性原則。內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和公司經
營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。
4、內部控制的基本要求
（1）公司必須依據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的三道監
控防線：
1）建立以一線崗位為基礎的第一道監控防線。各崗位職責明確，有詳細的崗位
說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉并以書面方式承諾遵守，在授權
范圍內承擔責任。
2）建立相關部門、相關崗位之間相互監督制衡的第二道監控防線。建立重要業
務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。
3）建立以督察長、監察稽核部、風險管理部對各崗位、各部門、各機構、各項
業務全面實施監督反饋的第三道監控防線。公司督察長、風險管理部和監察稽核部
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獨立于其他部門，對內部控制制度的執行情況實行嚴格的檢查和反饋。
（2）公司必須建立科學的授權批準制度和崗位分離制度。各業務部門和分支機
構必須在適當的授權基礎上實行恰當的責任分離制度，直接的操作部門或經辦人員
和直接的管理部門或控制人員必須相互獨立、相互牽制。
（3）公司必須建立完善的崗位責任制度和規范的崗位管理措施。在明確不同崗
位的工作任務基礎上，賦予各崗位相應的責任和職權，建立相互配合、相互制約、
相互促進的工作關系。通過制定規范的崗位責任制度、嚴格的操作程序和合理的工
作標準，大力推行各崗位、各部門、各機構的目標管理。
（4）公司必須真實、全面地記載每一筆業務，充分發揮會計的核算和監督職能，
健全會計、統計、業務等各種信息資料及時、準確報送制度，確保各種信息資料的
真實與完整。
（5）公司必須建立嚴密有效的風險管理系統，包括主要業務的風險評估和監測
辦法、分支機構和重要部門的風險考核指標體系以及管理人員的道德風險防范系統
等。通過嚴密的風險管理，及時發現內部控制的弱點，以便堵塞漏洞、消除隱患。
（6）公司必須制訂切實有效的應急應變措施，設定具體的應急應變步驟。尤其
是投資交易等重要部位遇到斷電、失火等非常情況時，應急應變措施要及時到位，
并按預定功能發揮作用，以確保公司的正常經營不會受到不必要的影響。
5、內部風險控制的內容
公司內部風險控制的主要內容包括：投資管理業務控制、信息披露控制、信息
技術系統控制、會計系統控制、監察稽核控制等。
（1）公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴格制
定管理規章、操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點并采取控
制措施。
（2）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的信息披露制度，
保證公開披露的信息真實、準確、完整、及時。
（3）公司根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴
格制定信息系統的管理制度。
（4）公司依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投
資基金會計核算辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂基金會計制
度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各個風險控制
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點建立嚴密的會計系統控制。
（5）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的監察稽核控制制
度，保證監察稽核部門的獨立性和權威性。
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四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
變更注冊登記日期：2004年8月26日
注冊資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖 鋼
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號
托管及投資者服務部總經理：李愛華
托管部門信息披露聯系人：唐州徽
電話：010-66594855
傳真：010-66594942
發展概況：
1912 年2 月，經孫中山先生批準，中國銀行正式成立。從1912 年至1949 年，
中國銀行先后履行中央銀行、國際匯兌銀行和外貿專業銀行職能，堅持以服務社會
民眾、振興民族金融為己任，穩健經營，銳意進取，各項業務取得了長足發展。新
中國成立后，中國銀行長期作為國家外匯專業銀行，成為我國對外開放的重要窗口
和對外籌資的主要渠道。1994 年，中國銀行改為國有獨資商業銀行。2003 年，中
國銀行啟動股份制改造。2004 年8 月，中國銀行股份有限公司掛牌成立。2006 年6
月、7 月，先后在香港聯交所和上海證券交易所成功掛牌上市，成為國內首家在境
內外資本市場上發行上市的商業銀行。
中國銀行是中國國際化和多元化程度最高的銀行，在中國內地、香港澳門臺灣
及31個國家和地區為客戶提供全面的金融服務，主要經營商業銀行業務，包括公司
金融業務、個人金融業務和金融市場業務，并通過全資子公司中銀國際開展投資銀
行業務，通過全資子公司中銀集團保險及中銀保險經營保險業務，通過全資子公司
中銀集團投資從事直接投資和投資管理業務，通過控股中銀基金管理有限公司從事
基金管理業務，通過中銀航空租賃私人有限公司經營飛機租賃業務。
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在近百年的發展歷程中，中國銀行始終秉承追求卓越的精神、穩健經營的理念、
客戶至上的宗旨、誠信為本的傳統和嚴謹細致的作風，得到了業界和客戶的廣泛認
可和贊譽，樹立了卓越的品牌形象。2010年度，中國銀行被Global Finance（《環
球金融》）評為2010年度中國最佳公司貸款銀行和最佳外匯交易銀行，被Euromoney
（《歐洲貨幣》）評為2010 年度房地產業“中國最佳商業銀行”，被英國《金融時
報》評為最佳私人銀行獎，被The Asset（《財資》）評為中國最佳貿易融資銀行，
被Finance Asia（《金融亞洲》）評為中國最佳私人銀行、中國最佳貿易融資銀行，
被《21世紀經濟報道》評為亞洲最佳全球化服務銀行、最佳企業公民、年度中資優
秀私人銀行品牌。面對新的歷史機遇，中國銀行將積極推進創新發展、轉型發展、
跨境發展，向著國際一流銀行的戰略目標不斷邁進。
2、主要人員情況
中國銀行于1998年設立基金托管部，為進一步樹立以投資者為中心的服務理念，
中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務部，下設覆蓋
集合類產品、機構類產品、全球托管產品、投資分析及監督服務、風險管理與內控、
核算估值、信息技術、資金和證券交收等各層面的多個團隊，現有員工110余人,其
中，90%以上的員工具備本科以上學歷。另外，中國銀行在重點分行已開展托管業務。
目前，中國銀行擁有證券投資基金、一對多專戶、一對一專戶、社保基金、保
險資產、QFII資產、QDII資產、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管
理計劃、信托資產、年金資產、理財產品、海外人民幣基金、私募基金等門類齊全
的托管產品體系。在國內，中國銀行率先開展績效評估、風險管理等增值服務，為
各類客戶提供個性化的托管服務。2010年末中國銀行在中國內地托管的資產突破萬
億元，居同業前列。
3、證券投資基金托管情況
截至2011年9月末，中國銀行已托管長盛創新先鋒混合、長盛同盛封閉、長盛同
智優勢混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成藍籌穩健混合、大成優選封閉、
大成景宏封閉、工銀大盤藍籌股票、工銀核心價值股票、國泰滬深300指數、國泰金
鹿保本混合、國泰金鵬藍籌混合、國泰區位優勢股票、國投瑞銀穩定增利債券、海
富通股票、海富通貨幣、海富通精選貳號混合、海富通收益增長混合、海富通中證
100指數（LOF）、華寶興業大盤精選股票、華寶興業動力組合股票、華寶興業先進成
長股票、華夏策略混合、華夏大盤精選混合、華夏回報二號混合、華夏回報混合、
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華夏行業股票(LOF)、嘉實超短債債券、嘉實成長收益混合、嘉實服務增值行業混合、
嘉實滬深300指數(LOF)、嘉實貨幣、嘉實穩健混合、嘉實研究精選股票、嘉實增長
混合、嘉實債券、嘉實主題混合、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票型、金鷹成份
優選股票、金鷹行業優勢股票、銀河成長股票、易方達平穩增長混合、易方達策略
成長混合、易方達策略成長二號混合、易方達積極成長混合、易方達貨幣、易方達
穩健收益債券、易方達深證100ETF、易方達中小盤股票、易方達深證100ETF聯接、
萬家180指數、萬家穩健增利債券、銀華優勢企業混合、銀華優質增長股票、銀華領
先策略股票、景順長城動力平衡混合、景順長城優選股票、景順長城貨幣、景順長
城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益貨幣、泰信優質生活股票、泰信藍籌精選股票、泰
信債券增強收益、招商先鋒混合、泰達宏利精選股票、泰達宏利集利債券、泰達宏
利中證財富大盤指數、華泰柏瑞盛世中國股票、華泰柏瑞積極成長混合、華泰柏瑞
價值增長股票、華泰柏瑞貨幣、華泰柏瑞量化現行股票型、南方高增長股票(LOF)、
國富潛力組合股票、國富強化收益債券、國富成長動力股票、寶盈核心優勢混合、
招商行業領先股票、東方核心動力股票、華安行業輪動股票型、摩根士丹利華鑫強
收益債券型、諾德中小盤股票型、民生加銀穩健成長股票型、博時宏觀回報債券型、
易方達歲豐添利債券型、富蘭克林國海中小盤股票型、國聯安上證大宗商品股票交
易型開放式指數、國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接、
上證中小盤交易型開放式指數、華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基
金聯接、長城中小盤成長股票型、易方達醫療保健行業股票型、景順長城穩定收益
債券型、上證180金融交易型開放式指數、國泰上證180金融交易型開放式指數證券
投資基金聯接、諾德優選30股票型、泰達宏利聚利分級債券型、國聯安優選行業股
票型、長盛同鑫保本混合型、金鷹中證技術領先指數增強型、泰信中證200指數、大
成內需增長股票型、銀華永祥保本混合型、招商深圳電子信息傳媒產業（TMT）50
交易型開放式指數、招商深證TMT50交易型開放式指數證券投資基金聯接、嘉實深證
基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接、深證基本面120交易型開放式指數、
上證180成長交易型開放式指數、華寶興業上證180成長交易型開放式指數證券投資
基金聯接、易方達資源行業股票型、華安深證300指數、嘉實信用債券型、平安大華
行業先鋒股票型、華泰柏瑞信用增利債券型、嘉實海外中國股票(QDII)、銀華全球
優選(QDII-FOF)、長盛環球景氣行業大盤精選股票型(QDII)、華泰柏瑞亞洲領導企
業股票型(QDII)、信誠金磚四國積極配置(QDII)、海富通大中華精選股票型（QDII）、
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招商標普金磚四國指數(LOF-QDII）、華寶興業成熟市場動量優選（QDII）、大成標普
500等權重指數（QDII）、長信標普100等權重指數（QDII）、博時抗通脹增強回報
（QDII）、華安大中華升級股票型（QDII）、工銀瑞信中國機會全球配置股票型（QDII）
等128只證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型等多種類
型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規模位居同業前列。
（二）托管業務的內部控制制度
中國銀行開辦各類基金托管業務均獲得相應的授權，并在轄內實行業務授權管
理和從業人員核準資格管理。中國銀行自1998年開辦托管業務以來嚴格按照相關法
律法規的規定以及監管部門的監管要求，以控制和防范基金托管業務風險為主線，
制定并逐步完善了包括托管業務授權管理制度、業務操作規程、員工職業道德規范、
保密守則等在內的各項業務管理制度，將風險控制落實到每個工作環節；在敏感部
位建立了安全保密區和隔離墻，安裝了錄音監聽系統，以保證基金信息的安全；建
立了有效核對和監控制度、應急制度和稽查制度，保證托管基金資產與銀行自有資
產以及各類托管資產的相互獨立和資產的安全；制定了內部信息管理制度，嚴格遵
循基金信息披露規定和要求，及時準確地披露相關信息。
最近一年內，中國銀行的基金托管業務部門及其高級管理人員無重大違法違規
行為，未受到中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的處罰。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的相
關規定，基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規
定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并及時向國
務院證券監督管理機構報告。基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效
的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的,應當立
即通知基金管理人，并及時向國務院證券監督管理機構報告。
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五、相關服務機構
（一）基金份額銷售機構
1、申購贖回代理券商（簡稱“一級交易商”）
（1）國信證券股份有限公司
住所：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈
法定代表人：何如
聯系人：齊曉燕
咨詢電話：0755-82133066
業務傳真：0755-82133302
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
（2）國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區商城路 618 號
辦公地址：上海市銀城中路 168 號上海銀行大廈 29 樓
法定代表人：祝幼一
聯系人：芮敏琪
開放式基金咨詢電話：021-38676161
傳真：021-38670666
客戶服務電話：400-8888-666 或 95521
網址: www.gtja.com
（3）廣發證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市天河北路 183 號大都會廣場 43 樓
辦公地址：廣州室天河北路大都會廣場 36、38、41 和 42 樓
法定代表人：王志偉
聯系人：黃嵐
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咨詢電話：020-87555888
業務傳真：020-87555305
客戶服務電話：95575
網址：www.gf.com.cn
（4）齊魯證券有限公司
住所：山東省濟南市經十路 20518 號
辦公地址：濟南市經七路 86 號 23 層
法定代表人：李瑋
聯系電話：0531-81283906
客戶服務電話：95538
聯系人：王霖
網址：www.qlzq.com.cn
（5）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
辦公地址：北京市西城區金融大街 35 號 2-6 層
法定代表人：顧偉國
聯系人：田薇
客戶服務電話：400-8888-888
網址: www.chinastock.com.cn
（6）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 號
辦公地址：上海市廣東路 689 號海通證券大廈
法定代表人：王開國
電話：021-53594566
聯系人：李笑鳴
客戶服務電話：95553 或 400-8888-001
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網址：www.htsec.com
（7）華泰證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈
辦公地址：江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
電話：025-84457777
傳真：025-84579879
聯系人：萬鳴
客戶服務電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
（8）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82940764
聯系人：林生迎
客戶服務電話：95565 或 400-8888-111
網址:www.newone.com.cn
（9）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 號新源廣場 2 號樓 21-29 樓
辦公地址：上海市中山南路 318 號新源廣場 2 號樓 21-29 樓
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888-3108
聯系人：吳宇
客戶服務電話：95503
網址：www.dfzq.com.cn
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（10）西南證券股份有限公司
住所：渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢
辦公地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢22層
法定代表人：王珠林
電話： 023-63786433
聯系人：陳誠
網址：www.swsc.com.cn
（11）紅塔證券股份有限公司
住所：云南昆明市北京路 155 號附 1 號紅塔大廈 9 樓
辦公地址：云南昆明市北京路 155 號附 1 號紅塔大廈 9 樓
法定代表人： 況雨林
電話：0871-3577942
聯系人： 劉曉明
客戶服務電話：0871-3577930
網站:www.hongtastock.com
（12）宏源證券股份有限公司
住所：新疆烏魯木齊市文藝路 233 號宏源大廈
辦公地址：北京市西城區太平橋大街 19 號
法定代表人：馮戎
電話：010－88085338
聯系人：李巍
客戶服務電話：400-8000-562
網址：www.hysec.com
（13）中航證券有限公司
住所：江西省南昌市撫河北路291號
法定代表人：杜航
電話： 0791-6768681
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聯系人：戴蕾
客戶服務電話：400-8866-567
網址：www.scstock.com或www.avicsec.com
（14）山西證券股份有限公司
住所：太原市西街 69 號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街 69 號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686708
聯系人：孟婉娉
客戶服務電話：400-6661-618
網址： www.i618.com.cn
（15）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
客戶服務電話：95579或400-8888-999
聯系人：李良
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
客戶服務網站：www.95579.com
（16）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路 1508 號
辦公地址：上海市靜安區新閘路 1508 號
法定代表人：徐浩明
聯系電話：021-22169089
聯系人：李芳芳
客戶服務電話：400-8888-788
網址：www.ebscn.com
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（17）安信證券股份有限公司
住所：深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元
法定代表人：牛冠興
聯系人：陳劍虹
電話：010-66581661
客戶服務電話：400-8001-001
網址：www.essence.com.cn
（18）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 號
法定代表人：丁國榮
電話：021-54033888
聯系人：鄧寒冰
客戶服務電話：95523
網址：www.sywg.com
（19）中信萬通證券有限責任公司
住所：青島市嶗山區苗嶺路 29 號澳柯瑪大廈 15 層（1507-1510 室）
辦公地址：青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓 21 層
法定代表人：張智河
電話：0532-85022326
聯系人：吳忠超
客戶服務電話：0532-96577
網址：www.zxwt.com.cn
（20）北京高華證券有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街 7 號英藍國際中心 1801-1816 室、1826-1832 室
辦公地址：北京市西城區金融大街 7 號英藍國際中心 1801-1816 室、1826-1832
室
28
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法定代表人：章星
電話：010-66273000
聯系人：趙可
業務聯系電話：010-66273062
網址：www.ghsl.cn
2、二級市場交易代理券商
包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷
售本基金，并及時公告。
（二）注冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京西城區金融大街27號投資廣場23層
法定代表人：金穎
辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層
電話：010-58598839
傳真：010-58598907
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人：韓炯
聯系人：黎明
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：呂紅、黎明
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（四）審計基金資產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所
住所：上海市靜安區南京西路 1266 號恒隆廣場 50 樓
辦公地址：上海市靜安區南京西路 1266 號恒隆廣場 50 樓
負責人：蔡廷基
聯系人：黎俊文
聯系電話：021-53594666
傳真：021-62881889
經辦注冊會計師：王國蓓、陳彥君
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招募說明書（更新）
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》及其他法
律法規和《基金合同》的有關規定募集，本基金募集申請已經中國證監會 2010 年
10 月 12 日證監許可[2010]1394 號文核準。
本基金是股票型基金，運作方式為契約型開放式，以上證大宗商品股票指數為
標的指數，其存續期間為不定期。
本基金募集期間基金份額凈值為人民幣 1.00 元，按初始面值發售。
本基金的募集期限不超過 3 個月，自基金份額開始發售之日起計算。
本基金自 2010 年 11 月 1 日至 2010 年 11 月 19 日止進行發售。
經畢馬威華振會計師事務所驗資，本基金設立募集期共募集 942,109,419 份基
金份額（含所募集股票市值和利息結轉的基金份額），有效認購戶數為 8,563 戶。
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七、基金合同的生效
根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同已于 2010 年 11 月 26
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金基金合同生效后，基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低
于 5,000 萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監會；連續 20 個工作日出現前述
情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因并報送解決方案。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
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八、基金份額的折算與變更登記
根據投資需要（如變更標的指數等）或為提高交易便利，基金管理人可在其認
為需要的情況下，向注冊登記機構申請辦理基金份額折算與變更登記。基金份額折
算由基金管理人辦理，并由注冊登記機構進行基金份額的變更登記。折算后的基金
份額凈值與折算日標的指數收盤值的對應關系參見屆時的公告和招募說明書的定期
更新。基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額
數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比
例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折
算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。基金管理人
應就其具體事宜進行必要公告，并通知基金托管人。
1、基金份額折算比例的計算公式
假設基金份額折算日的基金資產凈值為 X、基金份額總額為 Y，標的指數收盤值
為 I，折算后的基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的對應關系為 1：K，即基金
份額折算后基金份額凈值為 I/K，則基金份額折算比例的計算公式為：