亞市21日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

亞洲匯市21日，因之前現匯下滑，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，市場交投淡靜。

綜合外電4月21日報道，亞洲匯市21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，歸因于現匯匯率溫和下滑刺激部分投資者買進對沖美元進一步下滑的外匯期權。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至9.85%/10.55%，紐約匯市20日報9.75%/10.45%。

美元從此前盤中高點93.28日圓跌至盤中低點92.97日圓。北京時間11:00，美元反彈至93.18日圓。市場交投淡靜，目前還沒有大額合約成交。

某大型日本銀行的期權交易員稱，若現匯匯率近期維持在93.00日圓左右，外匯期權價格可能會下滑至9.40%。

一位日本銀行交易員稱，鑒于市場缺乏新的交投線索，投資者并不急于買進期權。這可能會逐漸給外匯期權隱含波動率帶來壓力。出于上述因素考慮，一位投資者賣出了面額很小的1個月期美元兌日圓平價跨式期權。若美元兌日圓現匯出現大幅波動，該類期權的持有者將獲利。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
21日 20日 20日
美元/日圓 9.85%/10.55% 9.75%/10.45% 9.80%/10.50%
歐元/美元 9.70%/10.10% 9.80%/10.20% 9.90%/10.30%
歐元/日圓 11.65%/12.45% 11.70%/12.50% 11.80%/12.60%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
21日 20日
美元/日圓 10.65%/11.25% 10.80/11.40%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.85%/1.35%，東京匯市20日為0.90%/1.40%。

(徐明明 實習編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235