亞洲匯市28日美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌

亞洲匯市28日，因現匯持穩，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌，市場交易清淡，交易員稱該期權隱含波動率或很快跌破10%。

綜合媒體7月28日報道，亞洲匯市28日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌，因為投資者猜測，由于本周缺少關鍵決策者講話或重大經濟數據，可能意味著美元不會出現大幅波動，因而降低了對沖美元大幅波動的期權需求。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.10%/10.80%，紐約匯市前夜尾盤報10.35%/11.05%。

某大型日本銀行的期權交易商稱，目前美元兌日圓還沒有明確的走向，并且本周數據較少，他們很難馬上判定現匯的走向。

截至目前為止，美元兌日圓的交易區間在87.63-87.93日圓之間，交易員稱，現匯波幅遠小于1日圓，而只有在波幅達到1日圓的情況下，才會導致外匯對沖期權合約需求的增加。

該交易商還稱，目前為止達成的交易不多，但期權出售者已經降低了他們的要價，以刺激市場需求。

另一位東京的期權交易商稱，如果美元像日本交易商預計的那樣繼續持穩，那么基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率可能很快跌破重要心理水平10%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
28日 27日 27日
美元/日圓 10.10%/10.80% 10.35%/11.05% 10.35%/11.05%
歐元/美元 10.90%/11.90% 10.85%/11.85% 11.10%/12.10%
歐元/日圓 13.90%/15.90% 14.00%/16.00% 14.05%/16.05%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
28日 27日
美元/日圓 10.90%/11.50% 11.15%/11.75%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.20%/1.70%，東京匯市27日為1.30%/1.80%。

(鄭相羽 實習編輯)

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