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美股

Fed推出新指標 用逾400萬條推文預測升息幅度、股價走勢

鉅亨網編譯林薏禎 2023-05-24 09:50

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Fed利用逾400萬條推文發明新指標 可預測升息幅度、股價走勢 (圖:Shutterstock)

美國聯準會 (Fed) 透過推特上的數據,打造出一種新的信貸和金融市場情緒衡量指標,不僅可用來預測貨幣政策立場變化,還可預測股價走勢。

Fed 本月發布文件指出,推特金融信心指數 (The Twitter Financial Sentiment Index) 可利用自然語言處理 (NLP),來幫助預測隔日的股市報酬。

研究結果顯示,央行意外收緊政策將導致市場情緒惡化,而推特上的數據在預測央行升息幅度方面,也有一定程度的效果。

研究人員表示,聯邦公開市場委員會 (FOMC) 首日會議結束後的推特情緒,可以用來預測 FOMC 隔天宣布升息後,對股市造成的衝擊規模,但也指出,這無法用來預測 Fed 會在特定會議上降息多少。

這項研究將為 Fed 官員提供新的即時性指標。Fed 官員此前一再強調政策動向將取決於經濟數據,但也坦承許多統計數據存在滯後性。

研究人員指出,推特金融信心指數是根據 2007 年迄今,與金融市場相關的 440 萬條推文發展出來的,和其他信心指標「高度相關」,例如公司債利差和密大消費者信心指數。

Fed 也根據推特數據建立另一項失業指標,幫助預測特定月份的失業人數。

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