期現套利（一）：期貨溢價的正套機會

什麼是期現套利？

期現套利聽起來高大上，其實很簡單：當期貨價格比現貨價格高時，你可以「低買高賣」，鎖定差價。

這就像你發現兩個商店賣同樣的商品，一個便宜，一個貴。你從便宜的店裡買進，再以貴的價格賣出去，賺取差價。

期現套利的關鍵：

• 現貨市場：買東西（比如比特幣）實際拿到手。

• 期貨市場：約定未來某一天以更高的價格賣出東西。

• 最後，無論東西的價格漲跌，差價都是你的！

舉個例子： 假設比特幣現貨價格為 120,000 USDT，1 個月後到期的期貨價格為 123,600 USDT，年化基差率約為 36.5%。

收益計算：

• 總收益：3,600 USDT（價差收益）。

• 扣除成本：資金成本（如借貸利息）和手續費約 1,108 USDT。

• 凈收益：2,492 USDT，月殖利率約 2.08%，年化殖利率為 25%。

風險提示：

• 資金成本變化：借貸利率上升會壓縮收益。

• 手續費和滑點：頻繁交易可能增加成本。

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來源：金色財經

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