蔣希華:希望見證和參與中國期權大發展
鉅亨網新聞中心
美國parallax波動率對沖基金獨立期權交易員蔣希華
和訊期貨訊息 由中國期貨業協會主辦的第八屆中國期貨分析師論壇於2014年4月12日在中國杭州召開。下午1時分論壇iv期貨私募投資經理論壇正式開始,和訊期貨受邀參加現場報導。美國parallax波動率對沖基金獨立期權交易員蔣希華先生在圓桌互動中表示,
主持人:下一個問題問一下蔣先生,你是對沖基金,你的獨立交易你的模式靠你自己這種對市場的理解交易,還是依據系統的模式還是滯后的交易。請你介紹一下個人的交易。
蔣希華:說是獨立交易還是有規則,基本上量化規則,原來在公司開發量化規則,自己做更靈活一些,交易的時候沒有自動,還是手工說,即使自動,就是在下單之前還是chiek,簡單一下沒有問題。在公司的時候主要負責量化規則開發,然后基本就是單子出來的時候,基本上從程式出來,最早從數據庫,數據員得到一些交易的標準,達到標準然后開始產生接近訂單這樣一個形勢,然后由交易員檢查一下,沒有問題,單子由交易員來做,我們公司沒有做自動的交易。
主持人:有三個提問的機會,留給在座的各位,希望這些問題能問出大家的心聲不虛此行。請大家提問。
提問者:我想請問華興期貨的,問蔣先生有幾個問題,第一個交易生涯中有幾個階段,第二個在交易階段中什么是關鍵點,第三個為什么去獨立的做交易。謝謝。
蔣希華:有幾個階段,大概有兩個階段,因為一開始最早做程式員,后來職業生涯遇到了瓶頸,覺得沒有什么發展,大家知道程式員是年輕人的世界,你做的不是說一個高級的,年紀越大經驗越多就越有優勢,因為計算機技術更新很快,你一邊工作還一邊學新的技術,可是剛畢業的學生在學校學的資訊技術,有這個問題,所以決定轉行,當時學計算機技術,數學不錯,學金融比較合適,在美國去讀了金融碩士,剛開始理科背景只能做一些風險控制技術支援的東西,覺得自己希望離錢越近越好。表現出來的一些潛質,得到老板的賞識,從做風控開始到開發規則,09年開始做規則,做了兩個規則不錯,給公司賺了不少錢老板很高興,第一個規則時間價差的規則。09年到2012年老板給了2個億,最終做到2個做到17個億,回測當然大一點,只有20%,17個億占了公司的30分之一。這個09年對我們職業生涯而言是質變的階段,因此不懈的努力做交易規則,自己管理投資組合。然后2011年又做了vks(音)期貨跟期權結合的規則,當時不錯,做了一年回報大概50%左右。可是2012年的時候公司發生了一些變化,公司變大了,管理資產也多了,慢慢覺得自己無用武之地。我們公司做波動率套利,市場做不好我們越好,2007、2008年是兩個最好的念頭,08年跌了25%,我們賺了46%,做了兩年稍微有一點原始資本積累,自己有一些想法自己做,有一些規則還行,有一點資本用自己的錢做一做,試一試,2012年離開公司自己做,做了兩年到現在不錯,自己能養活自己,每天蠻開心,現在聽說中國要開期權,很高興很興奮,能見證中國金融史大發展的時期,也希望能參與,希望為國家做點貢獻。
期權接觸很多人,回來一星期,主要大家對期權沒有底,最主要原因不知道風險在哪里,王總做投資智力,第一投資資產別影響風險在哪里,別影響控制,大家對期權很茫然,就是這個原因,不搞投資就知道風險。從國際金融市場來說,前面幾年有非常好的賺錢機會,希望在座的各位努力,只要努力一定會有機會。
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